Сравнение CNYA с GOOGL
CNYA (iShares MSCI China A ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 5 years, CNYA returned -1.67%/yr vs 24.94%/yr for GOOGL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 16.22%.
CNYA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 25.89%
Сравнение доходности по годам CNYA и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 4.11% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.22% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between CNYA and GOOGL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
CNYA
GOOGL
Сравнение CNYA c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 5.43 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 19.79 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 3.78 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.80 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и GOOGL
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -65.29% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -20.37% | +12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -29.81% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.65% | -44.32% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -9.71% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -13.02% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 5.58% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и GOOGL
Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.87%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 8.68% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 20.90% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 29.33% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 31.33% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 29.13% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и GOOGL
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности GOOGL в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.84% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.29% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNYA and GOOGL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOGL has higher volatility (8.68%) compared to CNYA (6.87%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYA и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор