PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с EMBE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с EMBE.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while EMBE.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.14%/yr vs -1.33%/yr for EMBE.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for EMBE.L.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и EMBE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNYA торгуется в USD, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью -0.32%.

CNYA

1 день
0.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
6.74%
6 месяцев
10.09%
1 год
32.54%
3 года*
10.74%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
—

EMBE.L

1 день
0.70%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.19%
1 год
8.36%
3 года*
9.87%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и EMBE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		6.74%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-0.32%25.90%-2.43%11.06%-25.61%-9.86%12.50%10.09%-12.68%23.42%

Correlation

The correlation between CNYA and EMBE.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.28

The correlation between CNYA and EMBE.L shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNYA и EMBE.L

Секторы
CNYA
EMBE.L

Технологии

30.0%

-

Промышленность

18.3%

-

Финансовые услуги

17.0%
-0.3%

Сырьевые материалы

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

CNYA
30.0%
EMBE.L

-

Промышленность

CNYA
18.3%
EMBE.L

-

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
EMBE.L
-0.3%

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
EMBE.L

-

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
EMBE.L

-

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
EMBE.L

-

Здравоохранение

CNYA
3.8%
EMBE.L

-

Энергетика

CNYA
3.2%
EMBE.L

-

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
EMBE.L

-

Недвижимость

CNYA
0.7%
EMBE.L

-

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
EMBE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с PCYEMBE.L с JEPQ

Доходность на риск

CNYA vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYAEMBE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.86

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.31

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

1.04

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

3.33

+8.61

CNYA vs. EMBE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа EMBE.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и EMBE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYA и EMBE.L

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки EMBE.L в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и EMBE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAEMBE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-44.54%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-8.00%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-13.39%

-19.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-42.82%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

-44.54%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-9.21%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-14.99%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.51%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и EMBE.L

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAEMBE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

3.01%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

7.40%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

9.77%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

13.68%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

13.36%

+10.20%

Сравнение комиссий CNYA и EMBE.L

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EMBE.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и EMBE.L

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EMBE.L в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.79%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.13%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and EMBE.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMBE.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMBE.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

CNYA is categorized as China Equities, while EMBE.L is Emerging Markets Bonds. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.50% for EMBE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и EMBE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор