Сравнение CNYA с CHILX
CNYA (iShares MSCI China A ETF) and CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, CNYA returned -1.13%/yr vs 0.52%/yr for CHILX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for CHILX.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и CHILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у CHILX с доходностью 13.53%.
CNYA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- —
CHILX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 40.36%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYA и CHILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 8.91% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 37.79% |
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 13.53% | 26.30% | 15.44% | -12.29% | -28.54% | 3.54% | 48.69% | 48.44% |
Correlation
The correlation between CNYA and CHILX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between CNYA and CHILX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA vs. CHILX — Ранг доходности на риск
CNYA
CHILX
Сравнение CNYA c CHILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | CHILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.90 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 15.73 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | CHILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.54 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.57 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и CHILX
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке CHILX в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и CHILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA | CHILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -47.73% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -8.54% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -22.59% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | -43.88% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -5.02% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -20.46% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.66% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и CHILX
iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA | CHILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.05% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 11.86% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 16.51% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 20.27% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 21.83% | +1.72% |
Сравнение комиссий CNYA и CHILX
CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHILX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и CHILX
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CHILX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 2.59% | 2.94% | 2.11% | 2.02% | 0.92% | 1.19% | 3.64% | 12.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.76% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CNYA and CHILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CNYA has higher volatility (6.44%) compared to CHILX (6.05%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs CHILX's -47.73%.
CHILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYA и CHILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор