PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с ASML.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с ASML.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while ASML.AS (ASML Holding NV) is a stock. Over the past 5 years, CNYA returned -1.67%/yr vs 21.82%/yr for ASML.AS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и ASML.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и ASML Holding NV (ASML.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNYA торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%.

CNYA

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.11%
6 месяцев
6.49%
1 год
30.18%
3 года*
9.91%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

ASML.AS

1 день
0.97%
1 месяц
11.86%
С начала года
61.28%
6 месяцев
57.53%
1 год
130.51%
3 года*
35.15%
5 лет*
21.82%
10 лет*
34.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и ASML.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		4.11%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
ASML.AS
ASML Holding NV		61.28%55.50%-5.84%40.98%-32.17%66.56%65.57%91.52%-9.12%56.88%

Correlation

The correlation between CNYA and ASML.AS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.28

The correlation between CNYA and ASML.AS shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

ASML Holding NV

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC

Доходность на риск

CNYA vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAASML.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.28

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.69

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

8.19

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

20.88

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. ASML.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа ASML.AS равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и ASML.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAASML.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.28

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.53

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.71

-0.46

Просадки

Сравнение просадок CNYA и ASML.AS

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и ASML.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAASML.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-62.08%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-16.24%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-44.77%

+11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-56.04%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

0.00%

-17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-14.20%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

6.41%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и ASML.AS

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.87%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAASML.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

13.70%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

31.71%

-18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

40.61%

-22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

40.20%

-16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

35.39%

-11.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и ASML.AS

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.84%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and ASML.AS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и ASML.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор