PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с ASIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both exchange-traded funds - CNXT is a China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index, while ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. CNXT is passively managed, while ASIA is actively managed. Over the past year, CNXT returned 114.61% vs 63.17% for ASIA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for ASIA.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNXT показывает доходность 32.68%, а ASIA немного выше – 32.87%.

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%

ASIA

1 день
-0.44%
1 месяц
8.68%
С начала года
32.87%
6 месяцев
37.70%
1 год
63.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и ASIA

2026 (YTD)202520242023
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-3.92%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		32.87%32.06%3.41%0.01%

Correlation

The correlation between CNXT and ASIA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between CNXT and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNXT и ASIA

Секторы
CNXT
ASIA

Технологии

43.8%
46.6%

Промышленность

33.2%
11.6%

Здравоохранение

7.0%
4.0%

Финансовые услуги

5.6%
17.6%

Сырьевые материалы

4.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.5%

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CNXT
43.8%
ASIA
46.6%

Промышленность

CNXT
33.2%
ASIA
11.6%

Здравоохранение

CNXT
7.0%
ASIA
4.0%

Финансовые услуги

CNXT
5.6%
ASIA
17.6%

Сырьевые материалы

CNXT
4.1%
ASIA
2.5%

Потребительский защитный сектор

CNXT
2.6%
ASIA
1.1%

Коммуникационные услуги

CNXT
2.5%
ASIA
5.1%

Потребительский циклический сектор

CNXT
1.2%
ASIA
7.5%

Энергетика

CNXT

-

ASIA
2.1%

Недвижимость

CNXT

-

ASIA
2.9%

Коммунальные услуги

CNXT

-

ASIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV

Доходность на риск

CNXT vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXTASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
2.95

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
3.65

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.44

4.39

+5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.91

16.32

+12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNXT vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIA равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXTASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

2.95

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.23

-1.01

Просадки

Сравнение просадок CNXT и ASIA

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-23.95%

-45.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-14.47%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.78%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

-4.85%

-38.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.88%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и ASIA

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

9.79%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

18.58%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

21.57%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

20.23%

+15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

20.23%

+11.41%

Сравнение комиссий CNXT и ASIA

CNXT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ASIA в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и ASIA

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ASIA в 0.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.79%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and ASIA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.30%) compared to ASIA (9.79%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs ASIA's -23.95%.

On 1-year performance, CNXT leads with 114.61% vs 63.17% for ASIA. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNXT has performed better with a 114.61% return vs 63.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

ASIA has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.14% for CNXT.

CNXT is categorized as China Equities, while ASIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: VanEck and Matthews. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.79% for ASIA.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор