PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с ASHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds - CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index while ASHS tracks the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNXT returned 6.57%/yr vs 3.24%/yr for ASHS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 32.68%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции CNXT превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 6.57% против 3.24% соответственно.

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%

ASHS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
15.19%
6 месяцев
23.82%
1 год
55.84%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.19%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Correlation

The correlation between CNXT and ASHS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.88

The correlation between CNXT and ASHS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNXT и ASHS

Секторы
CNXT
ASHS

Технологии

43.8%
29.8%

Промышленность

33.2%
19.7%

Здравоохранение

7.0%
7.2%

Финансовые услуги

5.6%
6.3%

Сырьевые материалы

4.1%
19.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

1.2%
5.8%

Энергетика

-

3.2%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

CNXT
43.8%
ASHS
29.8%

Промышленность

CNXT
33.2%
ASHS
19.7%

Здравоохранение

CNXT
7.0%
ASHS
7.2%

Финансовые услуги

CNXT
5.6%
ASHS
6.3%

Сырьевые материалы

CNXT
4.1%
ASHS
19.4%

Потребительский защитный сектор

CNXT
2.6%
ASHS
2.6%

Коммуникационные услуги

CNXT
2.5%
ASHS
3.2%

Потребительский циклический сектор

CNXT
1.2%
ASHS
5.8%

Энергетика

CNXT

-

ASHS
3.2%

Недвижимость

CNXT

-

ASHS
0.7%

Коммунальные услуги

CNXT

-

ASHS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

CNXT vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXTASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
2.49

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
3.19

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.44

4.00

+5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.91

13.23

+15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNXT vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа ASHS равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXTASHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

2.49

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.19

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CNXT и ASHS

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, примерно равная максимальной просадке ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-69.90%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-14.03%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-34.13%

-14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-47.81%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

-47.81%

-15.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-33.52%

+30.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

-48.56%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.23%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и ASHS

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

7.31%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

16.95%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

22.57%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

26.46%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

25.57%

+6.07%

Сравнение комиссий CNXT и ASHS

И CNXT, и ASHS имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и ASHS

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and ASHS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.30%) compared to ASHS (7.31%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs ASHS's -69.90%.

On 10-year performance, CNXT leads with 6.57% vs 3.24% for ASHS. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 6.57% return vs 3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT and ASHS have the same expense ratio: 0.65% per year.

CNXT has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for ASHS.

CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Deutsche Bank.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор