Сравнение CNWIX с KF
CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) and KF (The Korea Fund Inc) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, CNWIX returned 12.33%/yr vs 17.29%/yr for KF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNWIX charges 1.05%/yr vs 0.01%/yr for KF.
Доходность
Сравнение доходности CNWIX и KF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNWIX показывает доходность 51.09%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 112.42%. За последние 10 лет акции CNWIX уступали акциям KF по среднегодовой доходности: 12.33% против 17.29% соответственно.
CNWIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 51.09%
- 6 месяцев
- 54.41%
- 1 год
- 72.44%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.33%
KF
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 26.02%
- С начала года
- 112.42%
- 6 месяцев
- 119.32%
- 1 год
- 237.36%
- 3 года*
- 50.20%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам CNWIX и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 51.09% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
KF The Korea Fund Inc | 112.42% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
Correlation
The correlation between CNWIX and KF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2008 г. | 0.68 |
The correlation between CNWIX and KF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNWIX vs. KF — Ранг доходности на риск
CNWIX
KF
Сравнение CNWIX c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNWIX | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.78 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 9.40 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 35.25 | -18.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNWIX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 5.95 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CNWIX и KF
Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и KF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNWIX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -85.25% | +41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -25.42% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -28.04% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | -47.62% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -52.91% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.84% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -37.89% | +21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 6.77% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNWIX и KF
Текущая волатильность для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) составляет 10.53%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNWIX | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 20.55% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 35.84% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 40.16% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 27.37% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 25.90% | -1.43% |
Сравнение комиссий CNWIX и KF
CNWIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNWIX и KF
Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности KF в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
KF The Korea Fund Inc | 0.57% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
CNWIX and KF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (20.55%) compared to CNWIX (10.53%). In terms of maximum drawdown, CNWIX dropped -43.57% vs KF's -85.25%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNWIX и KF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор