Сравнение CNWIX с IIF
CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) and IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, CNWIX returned 10.03%/yr vs 7.85%/yr for IIF. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CNWIX charges 1.05%/yr vs 0.01%/yr for IIF.
Доходность
Сравнение доходности CNWIX и IIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNWIX показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у IIF с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции CNWIX превзошли акции IIF по среднегодовой доходности: 10.03% против 7.85% соответственно.
CNWIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 38.16%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 10.03%
- Всё время*
- 6.92%
IIF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -6.65%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 7.85%
- Всё время*
- 13.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $776.21K | $791.21K | $750.21K |
Сравнение доходности по годам CNWIX и IIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 29.36% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -6.65% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
Correlation
The correlation between CNWIX and IIF is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between CNWIX and IIF has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNWIX vs. IIF — Ранг доходности на риск
CNWIX
IIF
Сравнение CNWIX c IIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNWIX | IIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.30 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -0.68 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNWIX и IIF
Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IIF в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и IIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNWIX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -62.11% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.46% | -22.52% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -24.05% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.91% | -24.05% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -59.05% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -11.27% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -19.74% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 10.08% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNWIX и IIF
Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNWIX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 4.19% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 13.54% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 16.16% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 15.81% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 19.77% | +5.40% |
Сравнение комиссий CNWIX и IIF
CNWIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IIF в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNWIX и IIF
Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IIF в 8.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 8.51% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CNWIX and IIF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNWIX has higher volatility (12.09%) compared to IIF (4.19%). In terms of maximum drawdown, CNWIX dropped -43.57% vs IIF's -62.11%.
CNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNWIX и IIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор