Сравнение CNWIX с IIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF).
CNWIX управляется Calamos. IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CNWIX и IIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNWIX и IIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 7.40% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.33% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CNWIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у IIF с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции CNWIX превзошли акции IIF по среднегодовой доходности: 8.63% против 8.15% соответственно.
CNWIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -13.56%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 8.63%
IIF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -16.10%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNWIX и IIF
CNWIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IIF в 0.01%.
Доходность на риск
CNWIX vs. IIF — Ранг доходности на риск
CNWIX
IIF
Сравнение CNWIX c IIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNWIX | IIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | -0.43 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | -0.52 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.36 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | -1.19 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNWIX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.43 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CNWIX и IIF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNWIX и IIF
Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IIF в 9.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.61% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок CNWIX и IIF
Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IIF в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и IIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNWIX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -62.11% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -24.05% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -24.05% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -59.05% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -21.43% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -19.79% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 7.24% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNWIX и IIF
Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNWIX | IIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 7.00% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 11.24% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 16.69% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 15.67% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 19.73% | +4.35% |