PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNWIX с IIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CNWIX и IIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNWIX и IIF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I
7.40%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
-17.33%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%49.89%

Доходность по периодам

С начала года, CNWIX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у IIF с доходностью -17.33%. За последние 10 лет акции CNWIX превзошли акции IIF по среднегодовой доходности: 8.63% против 8.15% соответственно.


CNWIX

1 день
2.49%
1 месяц
-13.56%
С начала года
7.40%
6 месяцев
5.59%
1 год
30.77%
3 года*
14.38%
5 лет*
2.25%
10 лет*
8.63%

IIF

1 день
0.34%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-17.33%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-7.12%
3 года*
13.15%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Morgan Stanley India Investment Fund

Сравнение комиссий CNWIX и IIF

CNWIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IIF в 0.01%.


Доходность на риск

CNWIX vs. IIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IIF
Ранг доходности на риск IIF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNWIX c IIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и Morgan Stanley India Investment Fund (IIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNWIXIIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

-0.43

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

-0.52

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.36

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

-1.19

+8.34

CNWIX vs. IIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNWIX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа IIF равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNWIX и IIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNWIXIIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.43

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.52

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между CNWIX и IIF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNWIX и IIF

Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IIF в 9.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I
0.06%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund
9.61%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%

Просадки

Сравнение просадок CNWIX и IIF

Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IIF в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и IIF.


Загрузка...

Показатели просадок


CNWIXIIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-62.11%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-24.05%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-24.05%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-59.05%

+15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-21.43%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-19.79%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

7.24%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CNWIX и IIF

Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CNWIXIIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

7.00%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

11.24%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

16.69%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

15.67%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

19.73%

+4.35%