PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNSDX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNSDX с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

CNSDX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CNSDX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNSDX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		2.40%16.24%9.95%8.18%-15.51%4.69%44.68%21.25%-1.60%10.68%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Доходность по периодам

С начала года, CNSDX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции CNSDX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 9.97% против 13.99% соответственно.

CNSDX

1 день
2.89%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
22.33%
3 года*
11.66%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.97%

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Convertible Securities Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с CNSDX:
CNSDX с CHICNSDX с FISCXCNSDX с PBXIXCNSDX с WESRXCNSDX с PCONXCNSDX с ANNPXCNSDX с AVK
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Сравнение комиссий CNSDX и VAFAX

CNSDX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund

Доходность на риск

CNSDX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSDX
Ранг доходности на риск CNSDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSDX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNSDXVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.63

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.06

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.65

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

2.03

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNSDX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSDX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSDX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNSDXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.63

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между CNSDX и VAFAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSDX и VAFAX

Дивидендная доходность CNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		11.50%11.77%3.46%1.46%3.97%28.36%10.96%5.21%12.65%4.57%3.74%2.74%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок CNSDX и VAFAX

Максимальная просадка CNSDX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSDX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNSDXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-48.48%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-19.27%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-38.86%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.19%

-38.86%

+14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-15.69%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-8.16%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

6.14%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSDX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) составляет 6.96%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что CNSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNSDXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

8.31%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

15.69%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

25.39%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

23.03%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

22.23%

-9.60%