PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNR.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNR.TO с HISU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNR.TO (Canadian National Railway Company) is a stock, while HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve. Over the past 3 years, CNR.TO returned 4.22%/yr vs 4.56%/yr for HISU-U.TO. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CNR.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNR.TO торгуется в CAD, в то время как HISU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNR.TO показывает доходность 23.20%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 2.44%.

CNR.TO

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
23.20%
6 месяцев
23.98%
1 год
18.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.02%

HISU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.50%
3 года*
4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNR.TO и HISU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CNR.TO
Canadian National Railway Company		23.20%-4.60%-10.53%5.67%4.06%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.44%-1.75%12.72%1.60%4.39%

Correlation

The correlation between CNR.TO and HISU-U.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian National Railway Company

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с CNR.TO:
CNR.TO с CPCNR.TO с CP.TOCNR.TO с RY.TOCNR.TO с ATD.TOCNR.TO с UNPCNR.TO с TRP.TOCNR.TO с MRU.TO
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO

Доходность на риск

CNR.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNR.TO
Ранг доходности на риск CNR.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNR.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNR.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNR.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNR.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNR.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNR.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNR.TOHISU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.99

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.37

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

2.94

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNR.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNR.TO на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISU-U.TO равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNR.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNR.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.85

-1.34

Просадки

Сравнение просадок CNR.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка CNR.TO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR.TO и HISU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNR.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-5.49%

-94.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-4.01%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-5.49%

-21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.61%

-0.58%

-99.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.74%

-1.78%

-94.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

1.54%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CNR.TO и HISU-U.TO

Canadian National Railway Company (CNR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что CNR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNR.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

0.86%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

3.45%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

4.59%

+16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

5.94%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

5.94%

+14.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNR.TO и HISU-U.TO

Дивидендная доходность CNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности HISU-U.TO в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNR.TO
Canadian National Railway Company		2.15%2.62%2.32%1.90%1.82%1.58%1.64%1.83%1.80%1.59%1.66%1.62%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNR.TO and HISU-U.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNR.TO и HISU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор