PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ с XDIV.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) is Dividend fund tracking the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Over the past 5 years, CNQ returned 26.12%/yr vs 13.87%/yr for XDIV.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у XDIV.TO с доходностью 19.42%.

CNQ

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.59%
С начала года
35.04%
6 месяцев
38.56%
1 год
38.90%
3 года*
23.03%
5 лет*
26.12%
10 лет*
17.89%

XDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.75%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.53%
1 год
36.69%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		35.04%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%24.69%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		19.42%31.02%10.48%14.68%-5.50%33.37%-5.29%30.52%-16.81%14.41%

Correlation

The correlation between CNQ and XDIV.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

CNQ vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
4.27

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
6.11

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.82

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

11.38

-8.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

38.12

-31.19

CNQ vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ и XDIV.TO

Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-46.32%

-34.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-3.31%

-10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-12.20%

-23.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-24.74%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

0.00%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-6.33%

-17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

0.99%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и XDIV.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

2.43%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.09%

6.86%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

8.84%

+20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

12.47%

+20.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.24%

17.75%

+22.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и XDIV.TO

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности XDIV.TO в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		2.89%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNQ and XDIV.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор