Сравнение CNQ.TO с RIO
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 23.61%/yr for RIO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и RIO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNQ.TO показывает доходность 37.61%, а RIO немного выше – 38.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNQ.TO имеют среднегодовую доходность 23.43%, а акции RIO немного впереди с 23.61%.
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 47.63%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
RIO
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 45.33%
- 1 год
- 93.47%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 23.61%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
RIO Rio Tinto Group | 38.21% | 37.87% | -8.19% | 8.42% | 25.98% | -3.72% | 32.99% | 27.69% | 5.24% | 35.07% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and RIO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between CNQ.TO and RIO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$132.89B
RIO:
$172.61B
CNQ.TO:
CA$4.65
RIO:
$13.11
CNQ.TO:
13.64
RIO:
8.03
CNQ.TO:
3.34
RIO:
1.55
CNQ.TO:
2.98
RIO:
2.77
CNQ.TO:
CA$39.61B
RIO:
$111.41B
CNQ.TO:
CA$12.42B
RIO:
$31.10B
CNQ.TO:
CA$17.78B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. RIO — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
RIO
Сравнение CNQ.TO c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ.TO | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 6.28 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 24.69 | -16.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и RIO
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что меньше максимальной просадки RIO в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -85.94% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -14.97% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -20.72% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -31.61% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -31.61% | -43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -4.65% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -25.26% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 3.82% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и RIO
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 11.89% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 24.34% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 29.42% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 29.82% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 31.32% | +6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и RIO
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности RIO в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.77% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и RIO
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and RIO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор