PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ.TO с AVDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, CNQ.TO returned 33.86%/yr vs 16.96%/yr for AVDV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 17.32%.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

AVDV

1 день
1.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.32%
6 месяцев
18.86%
1 год
45.84%
3 года*
28.62%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%19.82%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		17.32%42.55%17.87%14.07%-5.86%15.74%2.51%10.13%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and AVDV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.39

The correlation between CNQ.TO and AVDV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

CNQ.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.69

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.54

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.46

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

14.20

-6.22

CNQ.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и AVDV

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки AVDV в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-37.43%

-37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-12.81%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-14.53%

-18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-22.53%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-1.05%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-5.01%

-12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

3.12%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и AVDV

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.39%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

14.17%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

16.48%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

18.25%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

20.45%

+17.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и AVDV

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and AVDV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор