Сравнение CNQ.TO с ASML
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 37.19%/yr for ASML. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 78.53%. За последние 10 лет акции CNQ.TO уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 23.43% против 37.19% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 47.63%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
ASML
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 20.32%
- С начала года
- 78.53%
- 6 месяцев
- 75.68%
- 1 год
- 144.51%
- 3 года*
- 39.70%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 37.19%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
ASML ASML Holding N.V. | 78.53% | 49.36% | 0.12% | 36.58% | -26.08% | 64.05% | 62.12% | 85.59% | -2.21% | 45.65% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and ASML is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between CNQ.TO and ASML shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$132.89B
ASML:
$718.77B
CNQ.TO:
CA$4.65
ASML:
€25.86
CNQ.TO:
13.64
ASML:
62.30
CNQ.TO:
0.66
ASML:
4.10
CNQ.TO:
3.34
ASML:
18.51
CNQ.TO:
2.98
ASML:
29.83
CNQ.TO:
CA$39.61B
ASML:
€33.69B
CNQ.TO:
CA$12.42B
ASML:
€17.72B
CNQ.TO:
CA$17.78B
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. ASML — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
ASML
Сравнение CNQ.TO c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ.TO | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 8.73 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 22.16 | -14.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и ASML
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки ASML в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -53.20% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -16.66% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -42.95% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -53.20% | +20.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -53.20% | -21.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -1.61% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -13.57% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 6.56% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и ASML
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.32%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 17.32% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 34.81% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 42.83% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 42.88% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 39.35% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и ASML
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности ASML в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.77% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и ASML
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and ASML have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор