PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с APH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 28.85%/yr for APH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как APH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 16.47%. За последние 10 лет акции CNQ.TO уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 23.43% против 28.85% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
47.63%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

APH

1 день
1.17%
1 месяц
26.01%
С начала года
16.47%
6 месяцев
21.30%
1 год
67.58%
3 года*
59.87%
5 лет*
40.40%
10 лет*
28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и APH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
APH
Amphenol Corporation		16.47%87.13%53.27%28.71%-6.38%35.18%19.19%29.35%1.01%22.88%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and APH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.30

The correlation between CNQ.TO and APH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$132.89B

APH:

$198.36B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

APH:

$4.58

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.64

APH:

33.54

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.66

APH:

1.12

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.34

APH:

7.62

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

2.98

APH:

14.19

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

APH:

$25.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

APH:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

APH:

$7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с DCIAPH с APG

Доходность на риск

CNQ.TO vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.62

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.05

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.42

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

6.18

+1.81

CNQ.TO vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APH равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и APH

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки APH в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и APH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-55.35%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-28.02%

+12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-28.02%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-28.40%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-33.92%

-40.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-5.45%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-8.18%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

10.97%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и APH

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

15.66%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

37.95%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

42.03%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

31.45%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

28.62%

+9.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и APH

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности APH в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.54%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.77%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.81B
7.62B
(CNQ.TO) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, APH значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
32.1%
36.8%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and APH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор