PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с SMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, CNPIX returned 13.57%/yr vs 47.91%/yr for SMPIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNPIX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.61%. За последние 10 лет акции CNPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 13.57% против 47.91% соответственно.

CNPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.80%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.29%
1 год
-1.46%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
13.57%

SMPIX

1 день
-0.81%
1 месяц
28.22%
С начала года
80.61%
6 месяцев
78.76%
1 год
179.15%
3 года*
89.40%
5 лет*
55.00%
10 лет*
47.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		7.00%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		80.61%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between CNPIX and SMPIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.52

The correlation between CNPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

CNPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
3.96

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.83

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.51

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

8.10

-8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

24.45

-24.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

3.96

-4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и SMPIX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-94.09%

+34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-22.72%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-94.09%

+75.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-94.09%

+48.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

-94.09%

+47.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

-70.61%

+42.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-57.56%

+44.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

7.51%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 5.92%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

15.54%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

35.43%

-20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

46.65%

-27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

332.56%

-308.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.42%

237.14%

-196.72%

Сравнение комиссий CNPIX и SMPIX

CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и SMPIX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SMPIX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.56%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and SMPIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.54%) compared to CNPIX (5.92%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор