PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNPIX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с DXQLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, CNPIX returned 13.57%/yr vs 35.30%/yr for DXQLX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNPIX charges 1.78%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNPIX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у DXQLX с доходностью 34.68%. За последние 10 лет акции CNPIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 13.57% против 35.30% соответственно.

CNPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.80%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.29%
1 год
-1.46%
3 года*
4.11%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
13.57%

DXQLX

1 день
-0.50%
1 месяц
15.53%
С начала года
34.68%
6 месяцев
31.37%
1 год
70.25%
3 года*
44.58%
5 лет*
22.92%
10 лет*
35.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		7.00%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		34.68%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Correlation

The correlation between CNPIX and DXQLX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

0.65

The correlation between CNPIX and DXQLX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX

Доходность на риск

CNPIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNPIXDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.55

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
3.09

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.26

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

11.94

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNPIX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DXQLX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNPIXDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.55

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.55

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.11

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и DXQLX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и DXQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-96.04%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-21.88%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-37.99%

+18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-60.79%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

-87.23%

+40.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

-0.50%

-27.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-51.60%

+38.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

5.97%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и DXQLX

Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 5.92%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.60%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

21.23%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

28.07%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

42.13%

-18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.42%

138.62%

-98.20%

Сравнение комиссий CNPIX и DXQLX

CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и DXQLX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DXQLX в 10.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.56%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		10.99%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and DXQLX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXQLX has higher volatility (7.60%) compared to CNPIX (5.92%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs DXQLX's -96.04%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор