PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с BTCFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - CNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. Over the past 3 years, CNPIX returned 4.43%/yr vs 20.18%/yr for BTCFX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CNPIX charges 1.78%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNPIX показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.

CNPIX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
1.04%
С начала года
10.01%
1 год
4.28%
3 года*
4.43%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
13.16%

BTCFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-32.94%
С начала года
-27.15%
1 год
-48.07%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		10.01%-3.43%12.77%2.93%-36.57%15.33%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		-27.15%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between CNPIX and BTCFX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.21

The correlation between CNPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Bitcoin ProFund Investor Class

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

CNPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-1.05

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-1.60

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.82

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.86

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

-1.38

+1.94

CNPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и BTCFX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-77.89%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-54.81%

+40.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-54.81%

+35.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.78%

-50.04%

+24.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-36.28%

+23.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

34.03%

-25.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 7.83%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

11.65%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

35.05%

-18.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

44.61%

-24.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

55.13%

-31.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.45%

55.13%

-14.68%

Сравнение комиссий CNPIX и BTCFX

CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и BTCFX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		32.22%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.55%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and BTCFX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to CNPIX (7.83%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs BTCFX's -77.89%.

CNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор