PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с BTCFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - CNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, CNPIX returned 4.96%/yr vs 17.18%/yr for BTCFX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CNPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNPIX показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -29.96%.

CNPIX

1 день
2.77%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.88%
6 месяцев
9.85%
1 год
2.95%
3 года*
4.96%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
14.27%

BTCFX

1 день
-3.25%
1 месяц
-17.91%
С начала года
-29.96%
6 месяцев
-29.83%
1 год
-43.84%
3 года*
17.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		10.88%-3.43%12.77%2.93%-36.57%15.33%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-29.96%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between CNPIX and BTCFX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.22

The correlation between CNPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

CNPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.96

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-1.38

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.85

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.80

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-1.35

+1.69

CNPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и BTCFX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-77.89%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-53.40%

+38.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-53.40%

+34.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.19%

-51.97%

+26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-36.09%

+23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

31.54%

-23.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 7.69%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

12.95%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

34.68%

-18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

44.48%

-24.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

55.31%

-31.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.44%

55.31%

-14.87%

Сравнение комиссий CNPIX и BTCFX

CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и BTCFX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BTCFX в 39.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		39.95%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.54%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and BTCFX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (12.95%) compared to CNPIX (7.69%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs BTCFX's -77.89%.

CNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор