PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNGLX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNGLX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Global Fund (CNGLX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

CNGLX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CNGLX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commonwealth Global Fund (CNGLX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNGLX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNGLX
Commonwealth Global Fund		-3.38%6.46%6.79%12.94%-19.81%13.45%14.71%21.78%-13.16%15.60%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, CNGLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции CNGLX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 9.14% соответственно.

CNGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-3.78%
1 год
6.57%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.43%
10 лет*
5.16%

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Global Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с CNGLX:
CNGLX с RTXAXCNGLX с CNREXCNGLX с GCCHXCNGLX с VGPMXCNGLX с CNJFXCNGLX с CSUAXCNGLX с VMVFX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий CNGLX и MVGIX

CNGLX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

CNGLX
Commonwealth Global Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

CNGLX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNGLX
Ранг доходности на риск CNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNGLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNGLX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Global Fund (CNGLX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNGLXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.18

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.64

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.48

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

6.28

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNGLX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNGLX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNGLX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNGLXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.18

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.87

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.73

-0.46

Корреляция

Корреляция между CNGLX и MVGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNGLX и MVGIX

Дивидендная доходность CNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNGLX
Commonwealth Global Fund		3.67%3.54%3.37%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%4.43%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок CNGLX и MVGIX

Максимальная просадка CNGLX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNGLX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CNGLXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-30.19%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.65%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-18.01%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-30.19%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-6.99%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-2.89%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.04%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CNGLX и MVGIX

Commonwealth Global Fund (CNGLX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNGLXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.77%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

5.94%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

10.60%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

10.54%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

12.39%

+3.90%