Сравнение CNGLX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Global Fund (CNGLX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
CNGLX управляется Commonwealth Intl Series Tr. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CNGLX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNGLX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNGLX Commonwealth Global Fund | -3.38% | 6.46% | 6.79% | 12.94% | -19.81% | 13.45% | 14.71% | 21.78% | -13.16% | 15.60% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CNGLX показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции CNGLX уступали акциям GAOAX по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.74% соответственно.
CNGLX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 5.16%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNGLX и GAOAX
CNGLX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
CNGLX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
CNGLX
GAOAX
Сравнение CNGLX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Global Fund (CNGLX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNGLX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.24 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.10 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 4.47 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNGLX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.53 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CNGLX и GAOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNGLX и GAOAX
Дивидендная доходность CNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNGLX Commonwealth Global Fund | 3.67% | 3.54% | 3.37% | 0.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 4.43% | 0.00% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок CNGLX и GAOAX
Максимальная просадка CNGLX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNGLX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNGLX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -29.02% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.95% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -29.02% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -29.02% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -7.61% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -6.01% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.20% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNGLX и GAOAX
Commonwealth Global Fund (CNGLX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеют волатильность 5.13% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNGLX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.98% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 7.55% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 11.53% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 11.03% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 10.81% | +5.48% |