PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNEW.L с XCHA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEW.L с XCHA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNEW.L (VanEck New China UCITS ETF) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - CNEW.L tracks the MarketGrader New China Screened Index while XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNEW.L returned 0.83%/yr vs 12.64%/yr for XCHA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CNEW.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.

Доходность

Сравнение доходности CNEW.L и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEW.L показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у XCHA.L с доходностью 4.03%.

CNEW.L

1 день
-3.53%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
-12.80%
С начала года
-9.04%
1 год
-3.64%
3 года*
0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHA.L

1 день
-3.22%
1 месяц
-7.31%
6 месяцев
1.59%
С начала года
4.03%
1 год
25.60%
3 года*
12.64%
5 лет*
1.59%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEW.L и XCHA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CNEW.L
VanEck New China UCITS ETF		-9.04%23.92%-0.36%-9.27%-28.05%6.19%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		4.03%30.11%16.00%-11.00%-24.25%6.09%

Correlation

The correlation between CNEW.L and XCHA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between CNEW.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck New China UCITS ETF

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CNEW.L:
CNEW.L с CNSG.LCNEW.L с C300.LCNEW.L с C500.LCNEW.L с CEBG.LCNEW.L с CM5S.LCNEW.L с DAGB.LCNEW.L с DFNG.L
Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CC1U.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.L

Доходность на риск

CNEW.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEW.L
Ранг доходности на риск CNEW.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEW.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNEW.LXCHA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.33

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.90

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.57

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

9.60

-10.06

CNEW.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEW.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа XCHA.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEW.L и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNEW.L и XCHA.L

Максимальная просадка CNEW.L за все время составила -46.53%, что меньше максимальной просадки XCHA.L в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEW.L и XCHA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEW.LXCHA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.53%

-50.90%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-9.93%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-26.85%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-9.93%

-16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-23.99%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

2.66%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEW.L и XCHA.L

Текущая волатильность для VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) составляет 6.75%, в то время как у Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что CNEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEW.LXCHA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

9.31%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

14.86%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

19.24%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

22.67%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

22.80%

+2.47%

Сравнение комиссий CNEW.L и XCHA.L

CNEW.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCHA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEW.L и XCHA.L

Ни CNEW.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNEW.L and XCHA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CNEW.L.

CNEW.L tracks MarketGrader New China Screened Index, while XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for CNEW.L and 0.50% for XCHA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEW.L и XCHA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор