PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNEW.L с CEBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEW.L с CEBG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNEW.L (VanEck New China UCITS ETF) and CEBG.L (VanEck New China ESG UCITS ETF A) are both China Equities funds from VanEck - CNEW.L tracks the MarketGrader New China Screened Index while CEBG.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNEW.L returned 0.83%/yr vs 2.11%/yr for CEBG.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNEW.L и CEBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNEW.L торгуется в USD, в то время как CEBG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEBG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNEW.L показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у CEBG.L с доходностью -5.75%.

CNEW.L

1 день
-3.53%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
-12.80%
С начала года
-9.04%
1 год
-3.64%
3 года*
0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEBG.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
-9.58%
С начала года
-5.75%
1 год
-0.19%
3 года*
2.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEW.L и CEBG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CNEW.L
VanEck New China UCITS ETF		-9.04%23.92%-0.36%-9.27%-28.05%6.19%
CEBG.L
VanEck New China ESG UCITS ETF A		-5.75%24.16%-0.43%-9.73%-28.08%-21.98%

Correlation

The correlation between CNEW.L and CEBG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between CNEW.L and CEBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck New China UCITS ETF

VanEck New China ESG UCITS ETF A

Часто сравнивают с CNEW.L:
CNEW.L с CNSG.LCNEW.L с C300.LCNEW.L с C500.LCNEW.L с CM5S.LCNEW.L с DAGB.LCNEW.L с DFNG.LCNEW.L с DFNS.L
Часто сравнивают с CEBG.L:
CEBG.L с JRCE.LCEBG.L с HMCD.LCEBG.L с CM5S.LCEBG.L с FRCH.LCEBG.L с CA3S.LCEBG.L с RQFI.LCEBG.L с C500.L

Доходность на риск

CNEW.L vs. CEBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEW.L
Ранг доходности на риск CNEW.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEW.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
CEBG.L
Ранг доходности на риск CEBG.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBG.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEW.L c CEBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNEW.LCEBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.01

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.10

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.01

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

-0.02

-0.44

CNEW.L vs. CEBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEW.L на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CEBG.L равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEW.L и CEBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNEW.L и CEBG.L

Максимальная просадка CNEW.L за все время составила -46.53%, что меньше максимальной просадки CEBG.L в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEW.L и CEBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEW.LCEBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.53%

-58.82%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-16.52%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-28.11%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-41.56%

+14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-43.35%

+16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

7.77%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEW.L и CEBG.L

VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с VanEck New China ESG UCITS ETF A (CEBG.L) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что CNEW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEW.LCEBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.90%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.44%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

17.38%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

28.53%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

28.53%

-3.26%

Сравнение комиссий CNEW.L и CEBG.L

И CNEW.L, и CEBG.L имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEW.L и CEBG.L

Ни CNEW.L, ни CEBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CNEW.L and CEBG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNEW.L and CEBG.L have the same expense ratio: 0.60% per year.

CNEW.L tracks MarketGrader New China Screened Index, while CEBG.L tracks MSCI China NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEW.L и CEBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор