Сравнение CNEW.L с C500.L
CNEW.L (VanEck New China UCITS ETF) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CNEW.L tracks the MarketGrader New China Screened Index while C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNEW.L returned 0.83%/yr vs 3.78%/yr for C500.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNEW.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности CNEW.L и C500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNEW.L
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -12.80%
- С начала года
- -9.04%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNEW.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNEW.L VanEck New China UCITS ETF | -9.04% | 23.92% | -0.36% | -9.27% | 1.66% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 6.99% | 12.50% | -9.06% | 11.25% |
Correlation
The correlation between CNEW.L and C500.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.77 |
The correlation between CNEW.L and C500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNEW.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
CNEW.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CNEW.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNEW.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNEW.L и C500.L
Максимальная просадка CNEW.L за все время составила -46.53%, что больше максимальной просадки C500.L в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEW.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNEW.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.53% | -35.90% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | 0.00% | -16.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -27.05% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -11.28% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -14.00% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 0.00% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNEW.L и C500.L
VanEck New China UCITS ETF (CNEW.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CNEW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNEW.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 0.00% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 0.00% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 0.00% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 23.48% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 23.48% | +1.79% |
Сравнение комиссий CNEW.L и C500.L
CNEW.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNEW.L и C500.L
Ни CNEW.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNEW.L and C500.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for CNEW.L.
CNEW.L tracks MarketGrader New China Screened Index, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for CNEW.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для CNEW.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор