Сравнение CNEQ с SCHB

С начала года, CNEQ показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CNEQ и SCHB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SCHB в 1.17%

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и SCHB.

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.