PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с MSDD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CNEQ returned 39.65% vs 77.74% for MSDD. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. CNEQ charges 0.55%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -48.72%.

CNEQ

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.32%
С начала года
16.03%
6 месяцев
13.52%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-44.83%
1 год
77.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и MSDD

2026 (YTD)2025
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		16.03%22.80%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%

Correlation

The correlation between CNEQ and MSDD is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов CNEQ и MSDD

Секторы
CNEQ
MSDD

Технологии

47.4%
200.1%

Коммуникационные услуги

16.8%

-

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Коммунальные услуги

6.6%

-

Промышленность

6.1%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

CNEQ
47.4%
MSDD
200.1%

Коммуникационные услуги

CNEQ
16.8%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

CNEQ
14.1%
MSDD

-

Коммунальные услуги

CNEQ
6.6%
MSDD

-

Промышленность

CNEQ
6.1%
MSDD

-

Здравоохранение

CNEQ
4.3%
MSDD

-

Финансовые услуги

CNEQ
1.6%
MSDD

-

Сырьевые материалы

CNEQ

-

MSDD

-

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

MSDD

-

Энергетика

CNEQ

-

MSDD

-

Недвижимость

CNEQ

-

MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с ONEQCNEQ с FDGCNEQ с SPMOCNEQ с TOPTCNEQ с SMH
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с DECOMSDD с AMDL

Доходность на риск

CNEQ vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNEQMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.55

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.66

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.92

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

1.81

+4.59

CNEQ vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа MSDD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и MSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и MSDD

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-84.91%

+57.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-84.91%

+65.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-68.63%

+63.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-31.40%

+26.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

43.10%

-36.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и MSDD

Текущая волатильность для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) составляет 9.80%, в то время как у GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) волатильность равна 32.11%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

32.11%

-22.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

124.37%

-105.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

140.94%

-116.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

138.59%

-111.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

138.59%

-111.62%

Сравнение комиссий CNEQ и MSDD

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и MSDD

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.45%0.52%0.16%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and MSDD have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.11%) compared to CNEQ (9.80%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs MSDD's -84.91%.

On 1-year performance, MSDD leads with 77.74% vs 39.65% for CNEQ. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CNEQ has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 77.74% return vs 39.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

CNEQ has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for MSDD.

CNEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Alger and GraniteShares. Their fees differ too: 0.55% for CNEQ and 1.50% for MSDD.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор