PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с MSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. CNEQ charges 0.55%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -47.16%.

CNEQ

1 день
-0.91%
1 месяц
11.24%
С начала года
19.72%
6 месяцев
19.16%
1 год
49.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и MSDD

2026 (YTD)2025
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.72%22.76%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%

Correlation

The correlation between CNEQ and MSDD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов CNEQ и MSDD

Секторы
CNEQ
MSDD

Технологии

47.4%
200.1%

Коммуникационные услуги

19.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Промышленность

11.0%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

CNEQ
47.4%
MSDD
200.1%

Коммуникационные услуги

CNEQ
19.2%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

CNEQ
13.4%
MSDD

-

Промышленность

CNEQ
11.0%
MSDD

-

Здравоохранение

CNEQ
4.6%
MSDD

-

Коммунальные услуги

CNEQ
2.9%
MSDD

-

Финансовые услуги

CNEQ
1.6%
MSDD

-

Сырьевые материалы

CNEQ

-

MSDD

-

Потребительский защитный сектор

CNEQ

-

MSDD

-

Энергетика

CNEQ

-

MSDD

-

Недвижимость

CNEQ

-

MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с SMH
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с KDECMSDD с ARKXMSDD с AMDL

Доходность на риск

CNEQ vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQMSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.70

+0.80

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и MSDD

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-84.91%

+57.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-67.67%

+66.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-29.42%

+24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и MSDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

141.56%

-119.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

141.56%

-114.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

141.56%

-114.94%

Сравнение комиссий CNEQ и MSDD

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и MSDD

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and MSDD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

CNEQ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for MSDD.

CNEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Alger and GraniteShares. Their fees differ too: 0.55% for CNEQ and 1.50% for MSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор