PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEQ с BFTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEQ с BFTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) and BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, CNEQ returned 48.27% vs 24.64% for BFTHX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CNEQ charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for BFTHX.

Доходность

Сравнение доходности CNEQ и BFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEQ показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у BFTHX с доходностью 8.95%.

CNEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
10.87%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.96%
1 год
48.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BFTHX

1 день
-1.60%
1 месяц
7.31%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.02%
1 год
24.64%
3 года*
27.46%
5 лет*
8.28%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEQ и BFTHX

2026 (YTD)20252024
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.60%33.61%28.84%
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		8.95%18.01%22.98%

Correlation

The correlation between CNEQ and BFTHX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.86

The correlation between CNEQ and BFTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Concentrated Equity ETF

Baron Fifth Avenue Growth Fund

Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с SMH
Часто сравнивают с BFTHX:
BFTHX с QQQBFTHX с ALGRXBFTHX с BDFIXBFTHX с BDAFXBFTHX с BFGFXBFTHX с BRIIXBFTHX с FSSKX

Доходность на риск

CNEQ vs. BFTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BFTHX
Ранг доходности на риск BFTHX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFTHX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFTHX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFTHX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFTHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFTHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEQ c BFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) и Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEQBFTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.21

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.73

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.43

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

4.53

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEQ vs. BFTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEQ на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа BFTHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEQ и BFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEQBFTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.21

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.46

+1.04

Просадки

Сравнение просадок CNEQ и BFTHX

Максимальная просадка CNEQ за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки BFTHX в -58.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEQ и BFTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEQBFTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-58.84%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-17.62%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.31%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-11.87%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

5.55%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEQ и BFTHX

Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что CNEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEQBFTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.84%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

14.78%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

20.76%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

30.96%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

27.11%

-0.52%

Сравнение комиссий CNEQ и BFTHX

CNEQ берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BFTHX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEQ и BFTHX

Дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности BFTHX в 3.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund		3.77%4.11%0.79%0.00%0.00%3.19%0.36%2.95%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNEQ and BFTHX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (6.57%) compared to BFTHX (4.84%). In terms of maximum drawdown, CNEQ dropped -27.58% vs BFTHX's -58.84%.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEQ и BFTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор