Сравнение CNDX.L с BDHIX
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and BDHIX (BlackRock Dynamic High Income Portfolio) are both funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BDHIX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, CNDX.L returned 20.55%/yr vs 6.55%/yr for BDHIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.65%/yr for BDHIX.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.L и BDHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.L показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у BDHIX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции BDHIX по среднегодовой доходности: 20.55% против 6.55% соответственно.
CNDX.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 20.55%
BDHIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам CNDX.L и BDHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.45% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 5.23% | 12.27% | 10.76% | 13.87% | -18.20% | 10.44% | 4.52% | 20.05% | -6.91% | 14.53% |
Correlation
The correlation between CNDX.L and BDHIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between CNDX.L and BDHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.L vs. BDHIX — Ранг доходности на риск
CNDX.L
BDHIX
Сравнение CNDX.L c BDHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNDX.L | BDHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.94 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 8.64 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNDX.L и BDHIX
Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки BDHIX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и BDHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.L | BDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -29.13% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -6.15% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -9.43% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -23.55% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -29.13% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -0.33% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.74% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.38% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.L и BDHIX
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.L | BDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 1.95% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 6.34% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 7.38% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 8.99% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 9.16% | +10.98% |
Сравнение комиссий CNDX.L и BDHIX
CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BDHIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.L и BDHIX
CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 7.96% | 7.54% | 7.62% | 5.96% | 5.17% | 6.58% | 5.20% | 5.68% | 7.40% | 6.14% | 6.33% | 7.19% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNDX.L and BDHIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и BDHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор