PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с BDHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с BDHIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and BDHIX (BlackRock Dynamic High Income Portfolio) are both funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BDHIX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, CNDX.L returned 22.02%/yr vs 6.79%/yr for BDHIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.65%/yr for BDHIX.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и BDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у BDHIX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции BDHIX по среднегодовой доходности: 22.02% против 6.79% соответственно.

CNDX.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.91%
С начала года
15.58%
6 месяцев
14.84%
1 год
32.44%
3 года*
25.89%
5 лет*
15.77%
10 лет*
22.02%

BDHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.72%
1 год
11.49%
3 года*
11.66%
5 лет*
4.29%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и BDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		15.58%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		3.48%12.27%10.76%13.87%-18.20%10.44%4.52%20.05%-6.91%14.53%

Correlation

The correlation between CNDX.L and BDHIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.54

The correlation between CNDX.L and BDHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

BlackRock Dynamic High Income Portfolio

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с BDHIX:
BDHIX с EFIPXBDHIX с VOOBDHIX с BXBDHIX с BRK-BBDHIX с IVZBDHIX с BTC-USDBDHIX с SPY

Доходность на риск

CNDX.L vs. BDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BDHIX
Ранг доходности на риск BDHIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDHIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDHIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDHIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDHIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDHIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c BDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDX.LBDHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.53

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.27

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.84

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

8.20

+1.98

CNDX.L vs. BDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDHIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и BDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и BDHIX

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки BDHIX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и BDHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LBDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-29.13%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-6.15%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-9.43%

-13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-23.55%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-29.13%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-1.54%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.76%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.37%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и BDHIX

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LBDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.74%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

6.23%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

7.41%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

8.99%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

9.18%

+10.94%

Сравнение комиссий CNDX.L и BDHIX

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BDHIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и BDHIX

CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		7.99%7.54%7.62%5.96%5.17%6.58%5.20%5.68%7.40%6.14%6.33%7.19%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and BDHIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и BDHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор