Сравнение CNDX.L с ^STOXX
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.60%/yr vs 7.39%/yr for ^STOXX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.L и ^STOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDX.L торгуется в USD, в то время как ^STOXX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^STOXX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 21.60% против 7.39% соответственно.
CNDX.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 21.60%
^STOXX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам CNDX.L и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 16.86% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.17% | 32.56% | -0.63% | 16.30% | -17.85% | 12.47% | 5.57% | 21.16% | -17.67% | 22.91% |
Correlation
The correlation between CNDX.L and ^STOXX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.60 |
The correlation between CNDX.L and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.L vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
CNDX.L
^STOXX
Сравнение CNDX.L c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNDX.L | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.31 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 4.43 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNDX.L и ^STOXX
Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -64.60% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.59% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -15.22% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -33.96% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -39.58% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -2.22% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -22.90% | +17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.43% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.L и ^STOXX
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.L | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.90% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.00% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 14.51% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.52% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 17.76% | +2.36% |
Часто задаваемые вопросы
CNDX.L and ^STOXX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор