Сравнение CNDX.AS с IWDP.AS
CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IWDP.AS is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.AS returned 20.06%/yr vs 2.55%/yr for IWDP.AS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.59%/yr for IWDP.AS.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.AS и IWDP.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.AS показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у IWDP.AS с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции CNDX.AS превзошли акции IWDP.AS по среднегодовой доходности: 20.06% против 2.55% соответственно.
CNDX.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.53%
- 6 месяцев
- 17.58%
- С начала года
- 16.52%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 20.06%
- Всё время*
- 19.69%
IWDP.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 11.70%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 2.55%
- Всё время*
- 1.76%
Сравнение доходности по годам CNDX.AS и IWDP.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 16.52% | 6.57% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 14.83% | -3.33% | 6.79% | 5.38% | -19.61% | 36.11% | -17.19% | 23.60% | -1.01% | -2.62% |
Correlation
The correlation between CNDX.AS and IWDP.AS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between CNDX.AS and IWDP.AS has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.AS vs. IWDP.AS — Ранг доходности на риск
CNDX.AS
IWDP.AS
Сравнение CNDX.AS c IWDP.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNDX.AS | IWDP.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.21 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 6.97 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNDX.AS и IWDP.AS
Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки IWDP.AS в -74.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и IWDP.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.AS | IWDP.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -74.82% | +43.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -7.55% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -19.92% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -29.88% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | -41.55% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -1.08% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -21.13% | +15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.40% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.AS и IWDP.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDP.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.AS | IWDP.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 3.49% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 8.69% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 11.15% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 14.49% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 16.00% | +3.76% |
Сравнение комиссий CNDX.AS и IWDP.AS
CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IWDP.AS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.AS и IWDP.AS
CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.83% | 3.20% | 3.10% | 3.15% | 3.70% | 2.11% | 3.18% | 2.91% | 3.87% | 3.11% | 3.06% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
CNDX.AS and IWDP.AS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.AS is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.AS is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.
CNDX.AS is categorized as Nasdaq-100, while IWDP.AS is REIT. CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while IWDP.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.59% for IWDP.AS.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и IWDP.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор