Сравнение CNDX.AS с QQQM
CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDX.AS returned 18.67%/yr vs 19.03%/yr for QQQM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.AS и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDX.AS торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.AS показывает доходность 20.95%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 22.11%.
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
QQQM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.39%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNDX.AS и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 1.06% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 22.11% | 6.51% | 33.98% | 50.36% | -28.34% | 36.98% | 2.53% |
Correlation
The correlation between CNDX.AS and QQQM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between CNDX.AS and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.AS vs. QQQM — Ранг доходности на риск
CNDX.AS
QQQM
Сравнение CNDX.AS c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.AS | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.52 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 11.01 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.AS | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.AS и QQQM
Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.AS | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -30.95% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -10.99% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -27.16% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -30.95% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.68% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.34% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.50% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.AS и QQQM
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.AS | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.77% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 11.47% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 16.13% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 21.89% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 21.71% | -2.10% |
Сравнение комиссий CNDX.AS и QQQM
CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.AS и QQQM
CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CNDX.AS and QQQM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор