PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.AS с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNDX.AS с NQSE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

CNDX.AS и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNDX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.AS и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNDX.AS и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.90%6.16%35.29%50.41%-29.90%38.80%35.83%40.51%-13.41%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.44%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.AS показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.

CNDX.AS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.96%
1 год
15.83%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.36%
10 лет*
18.56%

NQSE.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-4.26%
1 год
20.47%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CNDX.AS:
CNDX.AS с QQQMCNDX.AS с CNDX.LCNDX.AS с CSNDX.MICNDX.AS с CSPX.ASCNDX.AS с ANXU.LCNDX.AS с EXXT.DECNDX.AS с XDWT.L
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DENQSE.DE с CSPX.L

Сравнение комиссий CNDX.AS и NQSE.DE

CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

CNDX.AS vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.AS
Ранг доходности на риск CNDX.AS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.AS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.AS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.AS c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.ASNQSE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.03

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.56

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.16

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

7.74

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.AS vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.AS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.AS и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.ASNQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.67

+0.28

Корреляция

Корреляция между CNDX.AS и NQSE.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.AS и NQSE.DE

Ни CNDX.AS, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNDX.AS и NQSE.DE

Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CNDX.ASNQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-37.67%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-11.87%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-37.67%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-8.83%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-8.72%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.31%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.AS и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) составляет 4.67%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNDX.ASNQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.83%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.28%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

19.88%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

20.89%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

21.60%

-1.98%