PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.AS с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.AS с IWDA.AS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.AS returned 21.38%/yr vs 12.88%/yr for IWDA.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.AS и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.AS показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции CNDX.AS превзошли акции IWDA.AS по среднегодовой доходности: 21.38% против 12.88% соответственно.

CNDX.AS

1 день
0.15%
1 месяц
11.52%
С начала года
21.89%
6 месяцев
20.33%
1 год
38.95%
3 года*
25.16%
5 лет*
18.85%
10 лет*
21.38%

IWDA.AS

1 день
-0.31%
1 месяц
5.58%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
23.84%
3 года*
17.67%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.AS и IWDA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		21.89%6.16%35.29%50.41%-29.90%38.80%35.83%40.51%4.53%16.12%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.10%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%

Correlation

The correlation between CNDX.AS and IWDA.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г.

0.86

The correlation between CNDX.AS and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CNDX.AS:
CNDX.AS с QQQMCNDX.AS с CNDX.LCNDX.AS с CSNDX.MICNDX.AS с CSPX.ASCNDX.AS с ANXU.LCNDX.AS с NQSE.DECNDX.AS с EXXT.DE
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE

Доходность на риск

CNDX.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.AS
Ранг доходности на риск CNDX.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.AS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.AS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.ASIWDA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.16

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.03

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.65

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

14.56

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.AS vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.AS на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.AS и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.ASIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.90

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.85

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.82

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CNDX.AS и IWDA.AS

Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и IWDA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.ASIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-33.63%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-6.45%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-21.59%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-21.59%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

-33.63%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.25%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.63%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.AS и IWDA.AS

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.ASIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.79%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

7.61%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

10.96%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

14.08%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

15.00%

+4.61%

Сравнение комиссий CNDX.AS и IWDA.AS

CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.AS и IWDA.AS

Ни CNDX.AS, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNDX.AS and IWDA.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.

CNDX.AS is categorized as Nasdaq-100, while IWDA.AS is Global Equities. CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while IWDA.AS tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.20% for IWDA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и IWDA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор