PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNDU.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CNDU.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDU.TO показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 11.11%.


CNDU.TO

1 день
2.59%
1 месяц
9.97%
С начала года
20.99%
6 месяцев
22.18%
1 год
67.87%
3 года*
40.60%
5 лет*
22.64%
10 лет*
18.95%

FCCM.NEO

1 день
1.32%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.11%
6 месяцев
12.84%
1 год
44.14%
3 года*
29.52%
5 лет*
19.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDU.TO и FCCM.NEO


2026 (YTD)202520242023202220212020
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF
20.99%54.27%34.82%15.07%-17.75%59.15%26.82%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
11.11%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%9.03%

Correlation

The correlation between CNDU.TO and FCCM.NEO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.58

Over the past year, CNDU.TO and FCCM.NEO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

CNDU.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина

FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDU.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNDU.TOFCCM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.59

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.83

15.61

+4.22

CNDU.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDU.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCM.NEO равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDU.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNDU.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.42

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.34

-1.06

Просадки

Сравнение просадок CNDU.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, что больше максимальной просадки FCCM.NEO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и FCCM.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNDU.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.08%

-16.59%

-61.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-12.36%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-12.36%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-16.59%

-16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-2.60%

-20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.83%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDU.TO и FCCM.NEO

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNDU.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

5.20%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

12.63%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

15.60%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

13.47%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

13.41%

+16.69%

Сравнение комиссий CNDU.TO и FCCM.NEO

CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDU.TO и FCCM.NEO

CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
0.82%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Часто задаваемые вопросы


CNDU.TO and FCCM.NEO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCCM.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCCM.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.15% for CNDU.TO.

CNDU.TO is categorized as Leveraged Equities, while FCCM.NEO is Momentum. CNDU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while FCCM.NEO tracks Fidelity Canada Canadian Momentum Index. They also come from different issuers: Horizons ETFs and Fidelity. Their fees differ too: 1.15% for CNDU.TO and 0.38% for FCCM.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDU.TO и FCCM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор