Сравнение CNDU.TO с FCCM.NEO
CNDU.TO (BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF) and FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) are both exchange-traded funds - CNDU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while FCCM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDU.TO returned 22.64%/yr vs 19.08%/yr for FCCM.NEO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNDU.TO charges 1.15%/yr vs 0.38%/yr for FCCM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CNDU.TO и FCCM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNDU.TO показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 11.11%.
CNDU.TO
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 22.18%
- 1 год
- 67.87%
- 3 года*
- 40.60%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 18.95%
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNDU.TO и FCCM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDU.TO BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF | 20.99% | 54.27% | 34.82% | 15.07% | -17.75% | 59.15% | 26.82% |
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 11.11% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | 9.03% |
Correlation
The correlation between CNDU.TO and FCCM.NEO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.58 |
Over the past year, CNDU.TO and FCCM.NEO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDU.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск
CNDU.TO
FCCM.NEO
Сравнение CNDU.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDU.TO | FCCM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 3.59 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.83 | 15.61 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDU.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.85 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.34 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок CNDU.TO и FCCM.NEO
Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, что больше максимальной просадки FCCM.NEO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и FCCM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDU.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.08% | -16.59% | -61.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -12.36% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -12.36% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -16.59% | -16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -2.60% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.83% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDU.TO и FCCM.NEO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDU.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.20% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 12.63% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 15.60% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 13.47% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 13.41% | +16.69% |
Сравнение комиссий CNDU.TO и FCCM.NEO
CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDU.TO и FCCM.NEO
CNDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDU.TO BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.82% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
CNDU.TO and FCCM.NEO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCCM.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCCM.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.15% for CNDU.TO.
CNDU.TO is categorized as Leveraged Equities, while FCCM.NEO is Momentum. CNDU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while FCCM.NEO tracks Fidelity Canada Canadian Momentum Index. They also come from different issuers: Horizons ETFs and Fidelity. Their fees differ too: 1.15% for CNDU.TO and 0.38% for FCCM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CNDU.TO и FCCM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор