PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDU.TO с HXD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNDU.TO с HXD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (HXD.TO).

CNDU.TO и HXD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNDU.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. HXD.TO - это пассивный фонд от Horizons ETFs, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 8 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNDU.TO и HXD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (HXD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNDU.TO и HXD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF		5.22%54.27%34.82%15.07%-17.75%59.15%-4.99%42.24%-19.24%15.76%
HXD.TO
BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF		-6.42%-39.81%271.72%-12.03%8.91%-42.56%-36.10%-31.58%15.45%-17.95%

Доходность по периодам

С начала года, CNDU.TO показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у HXD.TO с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции CNDU.TO превзошли акции HXD.TO по среднегодовой доходности: 18.63% против -10.20% соответственно.

CNDU.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-7.39%
С начала года
5.22%
6 месяцев
14.81%
1 год
58.02%
3 года*
33.36%
5 лет*
22.06%
10 лет*
18.63%

HXD.TO

1 день
-4.69%
1 месяц
7.54%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-15.83%
1 год
-41.36%
3 года*
24.34%
5 лет*
7.42%
10 лет*
-10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF

Часто сравнивают с CNDU.TO:
CNDU.TO с UPROCNDU.TO с USSL.TOCNDU.TO с SLVU.TOCNDU.TO с AMHE.TOCNDU.TO с HXT.TOCNDU.TO с HEQL.TOCNDU.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с HXD.TO:
HXD.TO с SLVU.TO

Сравнение комиссий CNDU.TO и HXD.TO

CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии HXD.TO в 1.78%.

HXD.TO
BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF
CNDU.TO
BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF

Доходность на риск

CNDU.TO vs. HXD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDU.TO
Ранг доходности на риск CNDU.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDU.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDU.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDU.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HXD.TO
Ранг доходности на риск HXD.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXD.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXD.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXD.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXD.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXD.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDU.TO c HXD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (HXD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDU.TOHXD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

-1.44

+3.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

-2.39

+4.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.73

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.78

+3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.04

-1.07

+14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDU.TO vs. HXD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDU.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа HXD.TO равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDU.TO и HXD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDU.TOHXD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-1.44

+3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.04

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.08

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.02

+0.29

Корреляция

Корреляция между CNDU.TO и HXD.TO составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDU.TO и HXD.TO

Ни CNDU.TO, ни HXD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNDU.TO и HXD.TO

Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, что меньше максимальной просадки HXD.TO в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и HXD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNDU.TOHXD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.08%

-98.45%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.72%

-55.32%

+34.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-55.32%

+22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.51%

-88.83%

+27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-95.39%

+88.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.54%

-78.80%

+55.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

39.96%

-35.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDU.TO и HXD.TO

BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (HXD.TO) имеют волатильность 10.28% и 10.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNDU.TOHXD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

10.56%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

19.68%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

29.27%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.41%

181.66%

-156.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.06%

130.67%

-100.61%