Сравнение CNDU.TO с CFOU.TO
CNDU.TO (BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both Leveraged Equities funds - CNDU.TO tracks the S&P/TSX 60 Index while CFOU.TO tracks the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDU.TO returned 18.95%/yr vs 23.35%/yr for CFOU.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNDU.TO charges 1.15%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CNDU.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNDU.TO показывает доходность 20.99%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции CNDU.TO уступали акциям CFOU.TO по среднегодовой доходности: 18.95% против 23.35% соответственно.
CNDU.TO
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 22.18%
- 1 год
- 67.87%
- 3 года*
- 40.60%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 18.95%
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам CNDU.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDU.TO BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF | 20.99% | 54.27% | 34.82% | 15.07% | -17.75% | 59.15% | -4.99% | 42.24% | -19.24% | 15.76% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 40.45% | -21.67% | 22.44% |
Correlation
The correlation between CNDU.TO and CFOU.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г. | 0.78 |
The correlation between CNDU.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CNDU.TO и CFOU.TO
Секторы
CNDU.TO
CFOU.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
CNDU.TO
CFOU.TO
Энергетика
CNDU.TO
CFOU.TO
-
Сырьевые материалы
CNDU.TO
CFOU.TO
-
Технологии
CNDU.TO
CFOU.TO
-
Промышленность
CNDU.TO
CFOU.TO
-
Потребительский циклический сектор
CNDU.TO
CFOU.TO
-
Потребительский защитный сектор
CNDU.TO
CFOU.TO
-
Коммунальные услуги
CNDU.TO
CFOU.TO
-
Коммуникационные услуги
CNDU.TO
CFOU.TO
-
Недвижимость
CNDU.TO
CFOU.TO
-
Здравоохранение
CNDU.TO
-
CFOU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDU.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
CNDU.TO
CFOU.TO
Сравнение CNDU.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDU.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.61 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 6.06 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.83 | 24.79 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDU.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 3.91 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.07 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CNDU.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка CNDU.TO за все время составила -78.08%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDU.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDU.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.08% | -86.23% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -16.08% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -24.95% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -45.23% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.51% | -67.29% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -22.46% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.93% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDU.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX 60 2x Daily Bull ETF (CNDU.TO) составляет 6.68%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что CNDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDU.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 8.75% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 21.17% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 24.93% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 27.61% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 33.86% | -3.76% |
Сравнение комиссий CNDU.TO и CFOU.TO
CNDU.TO берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDU.TO и CFOU.TO
Ни CNDU.TO, ни CFOU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNDU.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDU.TO is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDU.TO is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CNDU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: Horizons ETFs and Global X. Their fees differ too: 1.15% for CNDU.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CNDU.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор