PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNDI.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDI.TO с HXS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNDI.TO (BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - CNDI.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CNDI.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past 5 years, CNDI.TO returned -11.11%/yr vs 14.98%/yr for HXS.TO. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CNDI.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDI.TO показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 11.55%.

CNDI.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
-8.81%
С начала года
-11.70%
1 год
-23.16%
3 года*
-16.05%
5 лет*
-11.11%
10 лет*
-17.49%

HXS.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.55%
1 год
21.46%
3 года*
21.32%
5 лет*
14.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDI.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNDI.TO
BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF		-11.70%-21.77%-12.57%-5.07%6.35%-23.93%-57.94%-7.36%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		11.55%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%15.85%

Correlation

The correlation between CNDI.TO and HXS.TO is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

-0.61

The correlation between CNDI.TO and HXS.TO has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDI.TO и HXS.TO

Секторы
CNDI.TO
HXS.TO

Финансовые услуги

37.3%
11.1%

Энергетика

15.9%
3.1%

Сырьевые материалы

12.6%
1.7%

Технологии

12.0%
39.0%

Промышленность

8.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.6%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Здравоохранение

-

8.3%

Финансовые услуги

CNDI.TO
37.3%
HXS.TO
11.1%

Энергетика

CNDI.TO
15.9%
HXS.TO
3.1%

Сырьевые материалы

CNDI.TO
12.6%
HXS.TO
1.7%

Технологии

CNDI.TO
12.0%
HXS.TO
39.0%

Промышленность

CNDI.TO
8.9%
HXS.TO
7.8%

Потребительский циклический сектор

CNDI.TO
3.9%
HXS.TO
9.9%

Потребительский защитный сектор

CNDI.TO
3.6%
HXS.TO
4.5%

Коммунальные услуги

CNDI.TO
2.9%
HXS.TO
2.1%

Коммуникационные услуги

CNDI.TO
2.4%
HXS.TO
10.6%

Недвижимость

CNDI.TO
0.5%
HXS.TO
1.8%

Здравоохранение

CNDI.TO

-

HXS.TO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CNDI.TO:
CNDI.TO с SPXD.TOCNDI.TO с CFOD.TOCNDI.TO с CNDD.TOCNDI.TO с SPXI.TOCNDI.TO с GDXD.TOCNDI.TO с QQCL.TOCNDI.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с VFV.TOHXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

CNDI.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDI.TO
Ранг доходности на риск CNDI.TO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDI.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDI.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDI.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDI.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDI.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDI.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDI.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.94
1.72

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.82
2.40

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.31

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.47

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

9.13

-10.63

CNDI.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDI.TO на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDI.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDI.TO и HXS.TO

Максимальная просадка CNDI.TO за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDI.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDI.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-27.41%

-64.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.51%

-8.74%

-15.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.13%

-18.98%

-27.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.16%

-22.63%

-23.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.02%

-2.49%

-89.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.46%

-4.23%

-50.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.52%

2.36%

+13.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDI.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO) составляет 2.20%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что CNDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDI.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.54%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.85%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.54%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

15.28%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

17.69%

+4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDI.TO и HXS.TO

Ни CNDI.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNDI.TO and HXS.TO have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNDI.TO is categorized as Inverse Equities, while HXS.TO is S&P 500.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDI.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор