PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNDI.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDI.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNDI.TO (BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CNDI.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, CNDI.TO returned -23.16% vs 28.58% for QQCL.TO. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CNDI.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDI.TO показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью 15.07%.

CNDI.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
-8.81%
С начала года
-11.70%
1 год
-23.16%
3 года*
-16.05%
5 лет*
-11.11%
10 лет*
-17.49%

QQCL.TO

1 день
-1.94%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
11.36%
С начала года
15.07%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDI.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
CNDI.TO
BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF		-11.70%-21.77%-12.57%-6.71%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.07%13.10%41.38%4.96%

Correlation

The correlation between CNDI.TO and QQCL.TO is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

-0.44

Сравнение распределения секторов CNDI.TO и QQCL.TO

Секторы
CNDI.TO
QQCL.TO

Финансовые услуги

37.3%
0.2%

Энергетика

15.9%
0.6%

Сырьевые материалы

12.6%
1.1%

Технологии

12.0%
53.8%

Промышленность

8.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
12.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.7%

Коммунальные услуги

2.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
15.8%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Здравоохранение

-

4.2%

Финансовые услуги

CNDI.TO
37.3%
QQCL.TO
0.2%

Энергетика

CNDI.TO
15.9%
QQCL.TO
0.6%

Сырьевые материалы

CNDI.TO
12.6%
QQCL.TO
1.1%

Технологии

CNDI.TO
12.0%
QQCL.TO
53.8%

Промышленность

CNDI.TO
8.9%
QQCL.TO
2.8%

Потребительский циклический сектор

CNDI.TO
3.9%
QQCL.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

CNDI.TO
3.6%
QQCL.TO
7.7%

Коммунальные услуги

CNDI.TO
2.9%
QQCL.TO
1.4%

Коммуникационные услуги

CNDI.TO
2.4%
QQCL.TO
15.8%

Недвижимость

CNDI.TO
0.5%
QQCL.TO
0.1%

Здравоохранение

CNDI.TO

-

QQCL.TO
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CNDI.TO:
CNDI.TO с SPXD.TOCNDI.TO с CFOD.TOCNDI.TO с CNDD.TOCNDI.TO с SPXI.TOCNDI.TO с GDXD.TOCNDI.TO с CHPS.TOCNDI.TO с NRGD.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с QQQY.TOQQCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

CNDI.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDI.TO
Ранг доходности на риск CNDI.TO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDI.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDI.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDI.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDI.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDI.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDI.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDI.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.94
1.54

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.82
2.08

-4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.28

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.68

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

9.36

-10.85

CNDI.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDI.TO на текущий момент составляет -1.94, что ниже коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDI.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDI.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка CNDI.TO за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDI.TO и QQCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDI.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-25.63%

-66.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.51%

-10.70%

-13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.02%

-7.32%

-84.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.46%

-3.29%

-51.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.52%

3.06%

+12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDI.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO) составляет 2.20%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что CNDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDI.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

7.60%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

15.75%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

18.67%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

20.86%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.86%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDI.TO и QQCL.TO

CNDI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.02%.

ПозицияTTM202520242023
CNDI.TO
BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.02%14.54%11.87%3.68%

Часто задаваемые вопросы

CNDI.TO and QQCL.TO have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNDI.TO is categorized as Inverse Equities, while QQCL.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDI.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор