PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNDI.TO с CNDD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDI.TO с CNDD.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNDI.TO (BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF) and CNDD.TO (BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF) are both Inverse Equities funds from Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, CNDI.TO returned -17.49%/yr vs -23.71%/yr for CNDD.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности CNDI.TO и CNDD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (CNDD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDI.TO показывает доходность -11.70%, что значительно выше, чем у CNDD.TO с доходностью -22.91%. За последние 10 лет акции CNDI.TO превзошли акции CNDD.TO по среднегодовой доходности: -17.49% против -23.71% соответственно.

CNDI.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
-8.81%
С начала года
-11.70%
1 год
-23.16%
3 года*
-16.05%
5 лет*
-11.11%
10 лет*
-17.49%

CNDD.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
-17.49%
С начала года
-22.91%
1 год
-41.53%
3 года*
-31.33%
5 лет*
-22.85%
10 лет*
-23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDI.TO и CNDD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDI.TO
BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF		-11.70%-21.77%-12.57%-5.07%6.35%-23.93%-57.94%-17.07%8.27%-9.53%
CNDD.TO
BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF		-22.91%-39.81%-25.66%-12.09%8.98%-42.56%-36.10%-31.58%15.45%-17.95%

Correlation

The correlation between CNDI.TO and CNDD.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2009 г.

0.93

The correlation between CNDI.TO and CNDD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDI.TO и CNDD.TO

Секторы
CNDI.TO
CNDD.TO

Финансовые услуги

37.3%
40.3%

Энергетика

15.9%
17.7%

Сырьевые материалы

12.6%
13.6%

Технологии

12.0%
8.8%

Промышленность

8.9%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

0.5%
0.2%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

CNDI.TO
37.3%
CNDD.TO
40.3%

Энергетика

CNDI.TO
15.9%
CNDD.TO
17.7%

Сырьевые материалы

CNDI.TO
12.6%
CNDD.TO
13.6%

Технологии

CNDI.TO
12.0%
CNDD.TO
8.8%

Промышленность

CNDI.TO
8.9%
CNDD.TO
7.8%

Потребительский циклический сектор

CNDI.TO
3.9%
CNDD.TO
3.9%

Потребительский защитный сектор

CNDI.TO
3.6%
CNDD.TO
3.2%

Коммунальные услуги

CNDI.TO
2.9%
CNDD.TO
2.6%

Коммуникационные услуги

CNDI.TO
2.4%
CNDD.TO
2.0%

Недвижимость

CNDI.TO
0.5%
CNDD.TO
0.2%

Здравоохранение

CNDI.TO

-

CNDD.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF

BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF

Часто сравнивают с CNDI.TO:
CNDI.TO с SPXD.TOCNDI.TO с CFOD.TOCNDI.TO с SPXI.TOCNDI.TO с GDXD.TOCNDI.TO с QQCL.TOCNDI.TO с CHPS.TOCNDI.TO с NRGD.TO
Часто сравнивают с CNDD.TO:
CNDD.TO с SPXD.TOCNDD.TO с NRGD.TOCNDD.TO с SPXI.TOCNDD.TO с GDXD.TOCNDD.TO с CFOD.TOCNDD.TO с USCL.TOCNDD.TO с HBNK.TO

Доходность на риск

CNDI.TO vs. CNDD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDI.TO
Ранг доходности на риск CNDI.TO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDI.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDI.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDI.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDI.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDI.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
CNDD.TO
Ранг доходности на риск CNDD.TO: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDD.TO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDD.TO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDD.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDD.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDD.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDI.TO c CNDD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO) и BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (CNDD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDI.TOCNDD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.94
-1.73

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.82
-2.81

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.70

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.95

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-1.45

-0.05

CNDI.TO vs. CNDD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDI.TO на текущий момент составляет -1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDD.TO равному -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDI.TO и CNDD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDI.TO и CNDD.TO

Максимальная просадка CNDI.TO за все время составила -92.04%, что меньше максимальной просадки CNDD.TO в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDI.TO и CNDD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDI.TOCNDD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-99.34%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.51%

-43.75%

+19.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.13%

-72.86%

+26.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.16%

-73.54%

+27.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.87%

-93.45%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.02%

-99.34%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.46%

-82.19%

+27.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.52%

28.70%

-13.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDI.TO и CNDD.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX 60 Daily Inverse ETF (CNDI.TO) составляет 2.20%, в то время как у BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF (CNDD.TO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что CNDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDI.TOCNDD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.57%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

18.96%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

24.09%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

25.66%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

29.96%

-8.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDI.TO и CNDD.TO

Ни CNDI.TO, ни CNDD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNDI.TO and CNDD.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDI.TO и CNDD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор