Сравнение CNAO.TO с QBTL.TO
CNAO.TO (CI Alternative North American Opportunities Fund) and QBTL.TO (AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF) are both exchange-traded funds - CNAO.TO is a Long-Short fund actively managed by CI, while QBTL.TO is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 5 years, CNAO.TO returned 13.01%/yr vs -5.38%/yr for QBTL.TO. Their -0.21 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CNAO.TO charges 1.21%/yr vs 0.55%/yr for QBTL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CNAO.TO и QBTL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNAO.TO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у QBTL.TO с доходностью -18.10%.
CNAO.TO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 3.37%
- 6 месяцев
- 18.78%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.02%
QBTL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- -16.83%
- С начала года
- -18.10%
- 1 год
- -29.47%
- 3 года*
- -11.12%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$767.78 | CA$329.05 | CA$4.55K | |
| CA$224.38K | CA$123.63K | CA$98.13K |
Сравнение доходности по годам CNAO.TO и QBTL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNAO.TO CI Alternative North American Opportunities Fund | 11.42% | 7.57% | 31.71% | 35.16% | -18.93% | 7.41% |
QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | -18.10% | -21.84% | 12.22% | -15.56% | 21.08% | 3.69% |
Correlation
The correlation between CNAO.TO and QBTL.TO is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAO.TO vs. QBTL.TO — Ранг доходности на риск
CNAO.TO
QBTL.TO
Сравнение CNAO.TO c QBTL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Alternative North American Opportunities Fund (CNAO.TO) и AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNAO.TO | QBTL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.82 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -1.45 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNAO.TO и QBTL.TO
Максимальная просадка CNAO.TO за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки QBTL.TO в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAO.TO и QBTL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAO.TO | QBTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -54.72% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.73% | -36.08% | +16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -49.31% | +26.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.39% | -49.31% | +21.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.70% | +50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -25.35% | +18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 20.36% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAO.TO и QBTL.TO
CI Alternative North American Opportunities Fund (CNAO.TO) и AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF (QBTL.TO) имеют волатильность 8.66% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAO.TO | QBTL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.36% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 18.88% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 24.26% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 19.97% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.06% | -1.13% |
Сравнение комиссий CNAO.TO и QBTL.TO
CNAO.TO берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии QBTL.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAO.TO и QBTL.TO
Ни CNAO.TO, ни QBTL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNAO.TO CI Alternative North American Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 0.00% | 6.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CNAO.TO and QBTL.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBTL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.21% for CNAO.TO.
CNAO.TO is categorized as Long-Short, while QBTL.TO is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: CI and AGF. Their fees differ too: 1.21% for CNAO.TO and 0.55% for QBTL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CNAO.TO и QBTL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор