PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNAO.TO с PFIA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAO.TO с PFIA.TO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNAO.TO (CI Alternative North American Opportunities Fund) and PFIA.TO (PICTON Long Short Income Alternative Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CNAO.TO returned 13.01%/yr vs 3.37%/yr for PFIA.TO. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CNAO.TO charges 1.21%/yr vs 1.73%/yr for PFIA.TO.

Доходность

Сравнение доходности CNAO.TO и PFIA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Alternative North American Opportunities Fund (CNAO.TO) и PICTON Long Short Income Alternative Fund (PFIA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNAO.TO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у PFIA.TO с доходностью 0.81%.

CNAO.TO

1 день
5.59%
1 месяц
3.37%
6 месяцев
18.78%
С начала года
11.42%
1 год
18.03%
3 года*
19.89%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—
Всё время*
13.02%

PFIA.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
0.27%
С начала года
0.81%
1 год
2.89%
3 года*
5.49%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
Всё время*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNAO.TO

CI Alternative North American Opportunities Fund
CA$767.78CA$329.05CA$4.55K

PFIA.TO

PICTON Long Short Income Alternative Fund
CA$303.74KCA$337.95KCA$316.86K

Сравнение доходности по годам CNAO.TO и PFIA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CNAO.TO
CI Alternative North American Opportunities Fund		11.42%7.57%31.71%35.16%-18.93%7.41%
PFIA.TO
PICTON Long Short Income Alternative Fund		0.81%5.42%7.76%7.26%-3.42%-0.17%

Correlation

The correlation between CNAO.TO and PFIA.TO is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.05

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

-0.00

The correlation between CNAO.TO and PFIA.TO shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Alternative North American Opportunities Fund

PICTON Long Short Income Alternative Fund

Часто сравнивают с CNAO.TO:
CNAO.TO с QBTL.TOCNAO.TO с CMDO.TOCNAO.TO с PFLS.TOCNAO.TO с VALT.TOCNAO.TO с CLML.TOCNAO.TO с ARB.TOCNAO.TO с CRED.TO
Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с VSBIXPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с XCB.TO

Доходность на риск

CNAO.TO vs. PFIA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNAO.TO
Ранг доходности на риск CNAO.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAO.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAO.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAO.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAO.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAO.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNAO.TO c PFIA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Alternative North American Opportunities Fund (CNAO.TO) и PICTON Long Short Income Alternative Fund (PFIA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNAO.TOPFIA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.21

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.77

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.14

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

5.96

-3.36

CNAO.TO vs. PFIA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAO.TO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PFIA.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAO.TO и PFIA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNAO.TO и PFIA.TO

Максимальная просадка CNAO.TO за все время составила -27.39%, что больше максимальной просадки PFIA.TO в -17.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAO.TO и PFIA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAO.TOPFIA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.39%

-17.12%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.73%

-1.36%

-18.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-1.47%

-21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-6.46%

-20.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-1.11%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

0.49%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAO.TO и PFIA.TO

CI Alternative North American Opportunities Fund (CNAO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с PICTON Long Short Income Alternative Fund (PFIA.TO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CNAO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAO.TOPFIA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

0.70%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

1.89%

+16.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

2.39%

+19.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

4.18%

+14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

6.34%

+12.59%

Сравнение комиссий CNAO.TO и PFIA.TO

CNAO.TO берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии PFIA.TO в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAO.TO и PFIA.TO

CNAO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNAO.TO
CI Alternative North American Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIA.TO
PICTON Long Short Income Alternative Fund		4.92%3.97%3.66%5.63%4.69%4.25%6.02%1.66%

Часто задаваемые вопросы

CNAO.TO and PFIA.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNAO.TO is cheaper at 1.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAO.TO is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.73% for PFIA.TO.

They also come from different issuers: CI and Picton. Their fees differ too: 1.21% for CNAO.TO and 1.73% for PFIA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAO.TO и PFIA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор