PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNAO.TO с CRED.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAO.TO с CRED.TO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CNAO.TO (CI Alternative North American Opportunities Fund) and CRED.TO (CI Alternative Investment Grade Credit Fund) are both exchange-traded funds - CNAO.TO is a Long-Short fund actively managed by CI, while CRED.TO is a Investment Grade Bonds fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past 5 years, CNAO.TO returned 13.01%/yr vs 3.00%/yr for CRED.TO. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CNAO.TO charges 1.21%/yr vs 1.94%/yr for CRED.TO.

Доходность

Сравнение доходности CNAO.TO и CRED.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Alternative North American Opportunities Fund (CNAO.TO) и CI Alternative Investment Grade Credit Fund (CRED.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNAO.TO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у CRED.TO с доходностью 1.10%.

CNAO.TO

1 день
5.59%
1 месяц
3.37%
6 месяцев
18.78%
С начала года
11.42%
1 год
18.03%
3 года*
19.89%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—
Всё время*
13.02%

CRED.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
0.75%
С начала года
1.10%
1 год
2.81%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.00%
10 лет*
—
Всё время*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CNAO.TO

CI Alternative North American Opportunities Fund
CA$767.78CA$329.05CA$4.55K

CRED.TO

CI Alternative Investment Grade Credit Fund
CA$19.89KCA$37.95KCA$28.28K

Сравнение доходности по годам CNAO.TO и CRED.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CNAO.TO
CI Alternative North American Opportunities Fund		11.42%7.57%31.71%35.16%-18.93%7.41%
CRED.TO
CI Alternative Investment Grade Credit Fund		1.10%2.77%9.26%6.00%-3.41%-0.20%

Correlation

The correlation between CNAO.TO and CRED.TO is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.07

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Alternative North American Opportunities Fund

CI Alternative Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с CNAO.TO:
CNAO.TO с QBTL.TOCNAO.TO с CMDO.TOCNAO.TO с PFLS.TOCNAO.TO с VALT.TOCNAO.TO с PFIA.TOCNAO.TO с CLML.TOCNAO.TO с ARB.TO
Часто сравнивают с CRED.TO:
CRED.TO с PMIF.TOCRED.TO с CMDO.TOCRED.TO с PMNT.TOCRED.TO с VOOCRED.TO с CLML.TOCRED.TO с PSB.TOCRED.TO с ZQB.TO

Доходность на риск

CNAO.TO vs. CRED.TO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CNAO.TO
Ранг доходности на риск CNAO.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAO.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAO.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAO.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAO.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAO.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CRED.TO
Ранг доходности на риск CRED.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CNAO.TO c CRED.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Alternative North American Opportunities Fund (CNAO.TO) и CI Alternative Investment Grade Credit Fund (CRED.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNAO.TOCRED.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.51

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.18

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.85

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

6.16

-3.56

CNAO.TO vs. CRED.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAO.TO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CRED.TO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAO.TO и CRED.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNAO.TO и CRED.TO

Максимальная просадка CNAO.TO за все время составила -27.39%, что больше максимальной просадки CRED.TO в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAO.TO и CRED.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAO.TOCRED.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.39%

-10.05%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.73%

-1.52%

-18.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-2.82%

-19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-6.00%

-21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-1.45%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

0.46%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAO.TO и CRED.TO

CI Alternative North American Opportunities Fund (CNAO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с CI Alternative Investment Grade Credit Fund (CRED.TO) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CNAO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRED.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAO.TOCRED.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

0.58%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

1.46%

+16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

1.87%

+20.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

2.69%

+16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

3.43%

+15.50%

Сравнение комиссий CNAO.TO и CRED.TO

CNAO.TO берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии CRED.TO в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAO.TO и CRED.TO

CNAO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CNAO.TO
CI Alternative North American Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRED.TO
CI Alternative Investment Grade Credit Fund		2.98%2.96%2.95%3.13%3.21%3.01%2.79%

Часто задаваемые вопросы

CNAO.TO and CRED.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNAO.TO is cheaper at 1.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAO.TO is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.94% for CRED.TO.

CNAO.TO is categorized as Long-Short, while CRED.TO is Investment Grade Bonds. Their fees differ too: 1.21% for CNAO.TO and 1.94% for CRED.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAO.TO и CRED.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор