Сравнение CNAO.TO с VALT.TO
CNAO.TO (CI Alternative North American Opportunities Fund) and VALT.TO (CI Gold Bullion Fund) are both exchange-traded funds - CNAO.TO is a fund fund, while VALT.TO is a fund fund. Over the past 3 years, CNAO.TO returned 21.29%/yr vs 29.92%/yr for VALT.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNAO.TO и VALT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNAO.TO показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у VALT.TO с доходностью 3.36%.
CNAO.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 13.31%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALT.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAO.TO и VALT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNAO.TO CI Alternative North American Opportunities Fund | 10.13% | 7.57% | 31.71% | 35.16% | -18.93% | 7.41% |
VALT.TO CI Gold Bullion Fund | 3.36% | 60.46% | 25.58% | 12.35% | 0.92% | -0.91% |
Correlation
The correlation between CNAO.TO and VALT.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAO.TO vs. VALT.TO — Ранг доходности на риск
CNAO.TO
VALT.TO
Сравнение CNAO.TO c VALT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Alternative North American Opportunities Fund (CNAO.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNAO.TO | VALT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 3.80 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNAO.TO | VALT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CNAO.TO и VALT.TO
Максимальная просадка CNAO.TO за все время составила -27.39%, что больше максимальной просадки VALT.TO в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAO.TO и VALT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAO.TO | VALT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -20.96% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.73% | -19.47% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -19.47% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -17.54% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -5.79% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 7.99% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAO.TO и VALT.TO
Текущая волатильность для CI Alternative North American Opportunities Fund (CNAO.TO) составляет 5.48%, в то время как у CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что CNAO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAO.TO | VALT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.89% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 23.19% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 26.83% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.17% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.91% | +0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAO.TO и VALT.TO
Ни CNAO.TO, ни VALT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNAO.TO and VALT.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNAO.TO и VALT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор