PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNAL.L с JREC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAL.L с JREC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds. CNAL.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, CNAL.L returned 7.39%/yr vs 8.49%/yr for JREC.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CNAL.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for JREC.L.

Доходность

Сравнение доходности CNAL.L и JREC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNAL.L торгуется в GBp, в то время как JREC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNAL.L показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у JREC.L с доходностью 3.70%.

CNAL.L

1 день
-3.29%
1 месяц
-9.47%
6 месяцев
-2.55%
С начала года
0.56%
1 год
19.61%
3 года*
7.39%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
3.69%

JREC.L

1 день
-3.26%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
0.05%
С начала года
3.70%
1 год
25.00%
3 года*
8.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAL.L и JREC.L

2026 (YTD)2025202420232022
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.56%17.54%12.76%-18.90%-9.10%
JREC.L
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)		3.70%19.23%11.57%-17.36%-9.90%

Correlation

The correlation between CNAL.L and JREC.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between CNAL.L and JREC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с FLXC.LCNAL.L с JRCD.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с XCNA.LCNAL.L с RQFI.LCNAL.L с 500U.LCNAL.L с C500.L
Часто сравнивают с JREC.L:
JREC.L с JSET.LJREC.L с JU13.LJREC.L с JPCT.LJREC.L с JRZD.LJREC.L с FLQA.LJREC.L с JREA.LJREC.L с M9SV.L

Доходность на риск

CNAL.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JREC.L
Ранг доходности на риск JREC.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREC.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREC.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAL.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNAL.LJREC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.31

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.85

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.11

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

8.72

-2.40

CNAL.L vs. JREC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAL.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREC.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAL.L и JREC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNAL.L и JREC.L

Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки JREC.L в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и JREC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAL.LJREC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-36.61%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-11.79%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-25.01%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-11.79%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.73%

-16.88%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.86%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAL.L и JREC.L

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) имеют волатильность 9.16% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAL.LJREC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

9.36%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

14.93%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

19.05%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

22.43%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

22.43%

-0.37%

Сравнение комиссий CNAL.L и JREC.L

CNAL.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JREC.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAL.L и JREC.L

Ни CNAL.L, ни JREC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CNAL.L and JREC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.

They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for CNAL.L and 0.40% for JREC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAL.L и JREC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор