PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAL.L с RQFI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAL.L с RQFI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Amundi and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNAL.L returned -0.03%/yr vs -0.04%/yr for RQFI.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CNAL.L charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for RQFI.L.

Доходность

Сравнение доходности CNAL.L и RQFI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNAL.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у RQFI.L с доходностью 9.58%.

CNAL.L

1 день
-0.64%
1 месяц
0.48%
С начала года
8.97%
6 месяцев
10.81%
1 год
37.06%
3 года*
7.96%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

RQFI.L

1 день
-0.73%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.58%
6 месяцев
11.37%
1 год
38.35%
3 года*
9.52%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAL.L и RQFI.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		8.97%16.96%16.16%-18.82%-20.03%8.27%35.63%30.64%-23.83%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		9.58%18.47%15.28%-18.09%-17.88%-1.05%33.54%29.68%-22.09%

Correlation

The correlation between CNAL.L and RQFI.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г.

0.37

Over the past year, CNAL.L and RQFI.L have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CNAL.L и RQFI.L

Секторы
CNAL.L
RQFI.L

Технологии

27.2%
26.3%

Финансовые услуги

18.8%
20.4%

Промышленность

15.7%
16.6%

Сырьевые материалы

12.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
6.7%

Здравоохранение

4.3%
4.9%

Энергетика

3.4%
2.8%

Коммунальные услуги

3.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.4%
0.8%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Технологии

CNAL.L
27.2%
RQFI.L
26.3%

Финансовые услуги

CNAL.L
18.8%
RQFI.L
20.4%

Промышленность

CNAL.L
15.7%
RQFI.L
16.6%

Сырьевые материалы

CNAL.L
12.4%
RQFI.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

CNAL.L
7.4%
RQFI.L
7.4%

Потребительский циклический сектор

CNAL.L
5.6%
RQFI.L
6.7%

Здравоохранение

CNAL.L
4.3%
RQFI.L
4.9%

Энергетика

CNAL.L
3.4%
RQFI.L
2.8%

Коммунальные услуги

CNAL.L
3.2%
RQFI.L
3.0%

Коммуникационные услуги

CNAL.L
1.4%
RQFI.L
0.8%

Недвижимость

CNAL.L
0.6%
RQFI.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с FLXC.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с JRCD.LCNAL.L с XCNA.LCNAL.L с C500.LCNAL.L с CM5S.LCNAL.L с 500U.L
Часто сравнивают с RQFI.L:
RQFI.L с CA3S.LRQFI.L с CHIN.LRQFI.L с XCX6.LRQFI.L с HMCT.LRQFI.L с CEBG.LRQFI.L с XCNA.LRQFI.L с CM5S.L

Доходность на риск

CNAL.L vs. RQFI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RQFI.L
Ранг доходности на риск RQFI.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAL.L c RQFI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAL.LRQFI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.65

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.51

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

6.91

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

17.89

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAL.L vs. RQFI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAL.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQFI.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAL.L и RQFI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAL.LRQFI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.65

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CNAL.L и RQFI.L

Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки RQFI.L в -47.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и RQFI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAL.LRQFI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-47.55%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-5.69%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-25.09%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-41.72%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-12.00%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-22.37%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.18%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAL.L и RQFI.L

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что CNAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQFI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAL.LRQFI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.18%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.85%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

14.88%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

21.40%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.07%

22.60%

+17.47%

Сравнение комиссий CNAL.L и RQFI.L

CNAL.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RQFI.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAL.L и RQFI.L

CNAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RQFI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.77%1.46%1.99%1.88%0.94%1.26%0.76%2.23%1.92%1.70%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CNAL.L and RQFI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for CNAL.L and 0.65% for RQFI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAL.L и RQFI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор