PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAL.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAL.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - CNAL.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. CNAL.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, CNAL.L returned -0.03%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CNAL.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности CNAL.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNAL.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

CNAL.L

1 день
-0.64%
1 месяц
0.48%
С начала года
8.97%
6 месяцев
10.81%
1 год
37.06%
3 года*
7.96%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAL.L и CSH2.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		8.97%16.96%16.16%-18.82%-20.03%8.27%35.63%30.64%-23.83%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.47%

Correlation

The correlation between CNAL.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г.

0.00

Сравнение распределения секторов CNAL.L и CSH2.L

Секторы
CNAL.L
CSH2.L

Технологии

27.2%
35.9%

Финансовые услуги

18.8%
10.4%

Промышленность

15.7%
6.3%

Сырьевые материалы

12.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

5.6%
13.9%

Здравоохранение

4.3%
11.3%

Энергетика

3.4%
1.4%

Коммунальные услуги

3.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
13.9%

Недвижимость

0.6%
0.0%

Технологии

CNAL.L
27.2%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

CNAL.L
18.8%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

CNAL.L
15.7%
CSH2.L
6.3%

Сырьевые материалы

CNAL.L
12.4%
CSH2.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

CNAL.L
7.4%
CSH2.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

CNAL.L
5.6%
CSH2.L
13.9%

Здравоохранение

CNAL.L
4.3%
CSH2.L
11.3%

Энергетика

CNAL.L
3.4%
CSH2.L
1.4%

Коммунальные услуги

CNAL.L
3.2%
CSH2.L
1.1%

Коммуникационные услуги

CNAL.L
1.4%
CSH2.L
13.9%

Недвижимость

CNAL.L
0.6%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с FLXC.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с JRCD.LCNAL.L с XCNA.LCNAL.L с C500.LCNAL.L с CM5S.LCNAL.L с 500U.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

CNAL.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAL.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAL.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
8.05

-5.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
15.06

-11.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

4.37

-2.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

27.66

-22.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

159.04

-143.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAL.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAL.L на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAL.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAL.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

8.05

-5.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

6.49

-6.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

4.62

-4.29

Просадки

Сравнение просадок CNAL.L и CSH2.L

Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAL.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-0.37%

-44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-0.16%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-0.29%

-26.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-0.29%

-41.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

0.00%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-0.00%

-21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.03%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAL.L и CSH2.L

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CNAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAL.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

0.08%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

0.25%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

0.54%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

0.56%

+30.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.07%

0.44%

+39.63%

Сравнение комиссий CNAL.L и CSH2.L

CNAL.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAL.L и CSH2.L

Ни CNAL.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNAL.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for CNAL.L.

CNAL.L is categorized as China Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.35% for CNAL.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAL.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор