PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNAL.L с ACWL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CNAL.L и ACWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNAL.L и ACWL.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR
0.30%16.96%16.16%-18.82%-20.03%8.27%35.63%30.64%-23.83%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
-0.12%13.63%21.43%13.09%-8.59%20.41%9.74%18.01%-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, CNAL.L показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у ACWL.L с доходностью -0.12%.


CNAL.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.48%
1 год
21.93%
3 года*
2.23%
5 лет*
-0.41%
10 лет*

ACWL.L

1 день
0.05%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.40%
1 год
18.12%
3 года*
14.79%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Сравнение комиссий CNAL.L и ACWL.L

CNAL.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACWL.L в 0.45%.


Доходность на риск

CNAL.L vs. ACWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAL.L c ACWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNAL.LACWL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.81

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.76

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

7.80

-3.58

CNAL.L vs. ACWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAL.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWL.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAL.L и ACWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNAL.LACWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.71

-1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.20

-1.94

Корреляция

Корреляция между CNAL.L и ACWL.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAL.L и ACWL.L

Ни CNAL.L, ни ACWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNAL.L и ACWL.L

Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки ACWL.L в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и ACWL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CNAL.LACWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-18.15%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.06%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-18.15%

-24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-4.01%

-14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.92%

-2.55%

-19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.39%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAL.L и ACWL.L

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CNAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CNAL.LACWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.12%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.19%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

14.06%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

17.12%

+15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

23.97%

+17.12%