PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAL.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAL.L с AH50.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - CNAL.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while AH50.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNAL.L returned -0.03%/yr vs 1.28%/yr for AH50.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CNAL.L charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for AH50.L.

Доходность

Сравнение доходности CNAL.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNAL.L торгуется в GBp, в то время как AH50.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNAL.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 12.83%.

CNAL.L

1 день
-0.64%
1 месяц
0.48%
С начала года
8.97%
6 месяцев
10.81%
1 год
37.06%
3 года*
7.96%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

AH50.L

1 день
-0.33%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.83%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.28%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAL.L и AH50.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		8.97%16.96%16.16%-18.82%-20.03%8.27%35.63%30.64%-23.83%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.83%17.73%19.83%-17.39%-11.62%-5.13%24.28%29.19%-15.32%

Correlation

The correlation between CNAL.L and AH50.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г.

0.35

Over the past year, CNAL.L and AH50.L have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CNAL.L и AH50.L

Секторы
CNAL.L
AH50.L

Технологии

27.2%
27.6%

Финансовые услуги

18.8%
11.4%

Промышленность

15.7%
20.4%

Сырьевые материалы

12.4%
14.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.5%

Здравоохранение

4.3%
6.1%

Энергетика

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.8%

Недвижимость

0.6%
0.7%

Технологии

CNAL.L
27.2%
AH50.L
27.6%

Финансовые услуги

CNAL.L
18.8%
AH50.L
11.4%

Промышленность

CNAL.L
15.7%
AH50.L
20.4%

Сырьевые материалы

CNAL.L
12.4%
AH50.L
14.3%

Потребительский защитный сектор

CNAL.L
7.4%
AH50.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

CNAL.L
5.6%
AH50.L
7.5%

Здравоохранение

CNAL.L
4.3%
AH50.L
6.1%

Энергетика

CNAL.L
3.4%
AH50.L
2.6%

Коммунальные услуги

CNAL.L
3.2%
AH50.L
2.4%

Коммуникационные услуги

CNAL.L
1.4%
AH50.L
1.8%

Недвижимость

CNAL.L
0.6%
AH50.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с FLXC.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с JRCD.LCNAL.L с XCNA.LCNAL.L с C500.LCNAL.L с CM5S.LCNAL.L с 500U.L
Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L

Доходность на риск

CNAL.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAL.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAL.LAH50.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.01

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.65

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

4.56

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

13.82

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAL.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAL.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AH50.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAL.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAL.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CNAL.L и AH50.L

Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -44.83%, примерно равная максимальной просадке AH50.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и AH50.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAL.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-45.94%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-7.76%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-23.87%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-38.27%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-5.78%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-17.41%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.56%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAL.L и AH50.L

Текущая волатильность для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) составляет 5.51%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что CNAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAL.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.90%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.72%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

17.63%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

23.39%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.07%

23.17%

+16.90%

Сравнение комиссий CNAL.L и AH50.L

CNAL.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAL.L и AH50.L

CNAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNAL.L and AH50.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNAL.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAL.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

CNAL.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while AH50.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for CNAL.L and 0.65% for AH50.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAL.L и AH50.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор