PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMUVX с CRSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMUVX с CRSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX).

CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRSSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMUVX и CRSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMUVX и CRSSX

2026 (YTD)2025202420232022
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-2.21%14.69%13.39%19.07%-10.91%
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		3.38%5.86%8.16%16.02%-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, CMUVX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у CRSSX с доходностью 3.38%.

CMUVX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.70%
1 год
13.85%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSSX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.94%
С начала года
3.38%
6 месяцев
5.28%
1 год
19.98%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с HEQCMUVX с CROVXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRQSXCMUVX с CMPVX
Часто сравнивают с CRSSX:
CRSSX с CRQSXCRSSX с CMMVXCRSSX с CMNVXCRSSX с CRLVXCRSSX с CRNSXCRSSX с CROVXCRSSX с CMPVX

Сравнение комиссий CMUVX и CRSSX

CMUVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRSSX в 0.29%.

CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Доходность на риск

CMUVX vs. CRSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CRSSX
Ранг доходности на риск CRSSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMUVX c CRSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) и Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUVXCRSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.40

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

5.59

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMUVX vs. CRSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMUVX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRSSX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMUVX и CRSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUVXCRSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.90

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между CMUVX и CRSSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMUVX и CRSSX

Дивидендная доходность CMUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.96%, что больше доходности CRSSX в 5.18%

TTM20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.96%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%
CRSSX
Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund		5.18%5.64%2.30%1.36%5.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMUVX и CRSSX

Максимальная просадка CMUVX за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки CRSSX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMUVX и CRSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMUVXCRSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-27.86%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-14.87%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.88%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-8.07%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.67%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CMUVX и CRSSX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) составляет 4.59%, в то время как у Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund (CRSSX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CMUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMUVXCRSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.39%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

13.02%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

22.80%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

22.04%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

22.04%

-8.80%