PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с CCIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMTFX с CCIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) and CCIZX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class) are both Technology Equities funds from Columbia. Over the past 10 years, CMTFX returned 24.93%/yr vs 28.21%/yr for CCIZX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CMTFX charges 0.92%/yr vs 0.91%/yr for CCIZX.

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и CCIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность 31.13%, что значительно ниже, чем у CCIZX с доходностью 57.32%. За последние 10 лет акции CMTFX уступали акциям CCIZX по среднегодовой доходности: 24.93% против 28.21% соответственно.

CMTFX

1 день
-0.80%
1 месяц
14.23%
С начала года
31.13%
6 месяцев
30.09%
1 год
59.88%
3 года*
36.05%
5 лет*
20.64%
10 лет*
24.93%

CCIZX

1 день
-0.94%
1 месяц
12.74%
С начала года
57.32%
6 месяцев
51.41%
1 год
122.89%
3 года*
47.53%
5 лет*
26.34%
10 лет*
28.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMTFX и CCIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		31.13%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		57.32%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%44.80%54.52%-7.86%34.41%

Correlation

The correlation between CMTFX and CCIZX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.93

The correlation between CMTFX and CCIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с FAGIXCMTFX с HTGC
Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с FIKHXCCIZX с COSZXCCIZX с PAGRXCCIZX с GARPCCIZX с IWYCCIZX с SHGTXCCIZX с FDCPX

Доходность на риск

CMTFX vs. CCIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c CCIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXCCIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
4.81

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
5.07

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.68

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

10.18

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

39.51

-23.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. CCIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 2.91, что ниже коэффициента Шарпа CCIZX равного 4.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и CCIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXCCIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

4.81

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.92

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и CCIZX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки CCIZX в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и CCIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTFXCCIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-37.20%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.32%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-29.09%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-37.20%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-37.20%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.94%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-6.83%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.17%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и CCIZX

Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) составляет 6.55%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTFXCCIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.41%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

20.05%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

26.12%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

26.21%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

26.13%

-1.29%

Сравнение комиссий CMTFX и CCIZX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии CCIZX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и CCIZX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности CCIZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.08%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		2.36%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Часто задаваемые вопросы

CMTFX and CCIZX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCIZX has higher volatility (7.41%) compared to CMTFX (6.55%). In terms of maximum drawdown, CMTFX dropped -68.28% vs CCIZX's -37.20%.

CCIZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMTFX и CCIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор