Сравнение CMR.TO с GCNS.TO
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and GCNS.TO (iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while GCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, CMR.TO returned 2.94%/yr vs 6.92%/yr for GCNS.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CMR.TO charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for GCNS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и GCNS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GCNS.TO с доходностью 6.84%.
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
GCNS.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMR.TO и GCNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
GCNS.TO iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio | 6.84% | 7.23% | 15.54% | 11.66% | -10.94% | 8.07% | 4.37% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and GCNS.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. GCNS.TO — Ранг доходности на риск
CMR.TO
GCNS.TO
Сравнение CMR.TO c GCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMR.TO | GCNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.64 | 1.35 | +8.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.66 | 2.80 | +22.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.94 | 9.32 | +179.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMR.TO | GCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70 | 1.59 | +9.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.68 | 0.85 | +9.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.84 | 0.92 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и GCNS.TO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки GCNS.TO в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и GCNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | GCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -15.37% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -4.81% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -7.38% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -15.37% | +15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.56% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.44% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и GCNS.TO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS.TO) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | GCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 2.47% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 5.59% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 8.49% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 8.20% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 7.83% | -7.56% |
Сравнение комиссий CMR.TO и GCNS.TO
CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GCNS.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и GCNS.TO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности GCNS.TO в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
GCNS.TO iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio | 1.98% | 2.07% | 2.03% | 2.88% | 2.09% | 1.60% | 2.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and GCNS.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for GCNS.TO.
CMR.TO is categorized as Money Market, while GCNS.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.25% for GCNS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и GCNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор